银华华茂依期绽放债券A,银华华茂依期绽放债券D: 银华华茂依期绽放债券型证券投资基金2024年第3季度证明
银华华茂依期绽放债券型证券投资基金
基金措置东谈主：银华基金措置股份有限公司
基金托管东谈主：北京银行股份有限公司
证明送出日历：2024 年 10 月 24 日
银华华茂依期绽放债券 2024 年第 3 季度证明
§1 进攻教唆
基金措置东谈主的董事会及董事保证本证明所载贵寓不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带累赘。
基金托管东谈主北京银行股份有限公司证据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日复核了本证明
中的财务筹算、净值发扬和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在诞妄纪录、误导性述说或
者紧要遗漏。
基金措置东谈主首肯以诚笃信用、奋力守法的原则措置和专揽基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本证明中财务贵寓未经审计。
本证明期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产物冒失
基金简称 银华华茂依期绽放债券
基金主代码 005529
基金运作方式 条约型绽放式
基金合同收效日 2018 年 5 月 25 日
证明期末基金份额总和 476,285,498.53 份
投资标的 通过把抓债券市集的收益率变化，在箝制风险的前提下
力图为投资东谈主取得谨慎答复。
投资策略 本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济时局、市集利率
走势、信用利差情景和债券市集供求关系等成分的基础
上，动态休养组合久期和债券的结构，并通过从下到上
精选债券，取得优化收益。
本基金投资组合比例为：债券投资占基金钞票的比例不
低于 80%，但在每次绽放期运转前一个月、绽放期及开
放期收尾后一个月的本领内，基金投资不受上述比例限
制；每个往还日日终在扣除国债期货合约需交纳的往还
保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%。在阻滞期内，本基金不受上述
纳的往还保证金后，应当保持不低于往还保证金一倍的
现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
事迹相比基准 中债详细指数（全价）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币
市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
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银华华茂依期绽放债券 2024 年第 3 季度证明
基金措置东谈主 银华基金措置股份有限公司
基金托管东谈主 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华华茂依期绽放债券 A 银华华茂依期绽放债券 D
下属分级基金的往还代码 005529 019364
证明期末下属分级基金的份额总和 476,207,968.92 份 77,529.61 份
§3 主要财务筹算和基金净值发扬
单元：东谈主民币元
证明期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务筹算
银华华茂依期绽放债券 A 银华华茂依期绽放债券 D
注：1、本期已收尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除掂量用度和信用减值示寂后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益。
申购、赎回费等，计入用度后实质收益水平要低于所列数字。
银华华茂依期绽放债券 A
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭表差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
昔时三个月 0.36% 0.06% 0.26% 0.10% 0.10% -0.04%
昔时六个月 1.79% 0.05% 1.32% 0.09% 0.47% -0.04%
昔时一年 3.71% 0.04% 3.53% 0.07% 0.18% -0.03%
昔时三年 11.35% 0.05% 5.97% 0.06% 5.38% -0.01%
昔时五年 19.46% 0.05% 8.14% 0.06% 11.32% -0.01%
自基金合同 28.16% 0.05% 12.11% 0.06% 16.05% -0.01%
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收效起于今
银华华茂依期绽放债券 D
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭表差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
昔时三个月 0.48% 0.05% 0.26% 0.10% 0.22% -0.05%
昔时六个月 1.91% 0.05% 1.32% 0.09% 0.59% -0.04%
昔时一年 3.83% 0.04% 3.53% 0.07% 0.30% -0.03%
自基金合同
收效起于今
率变动的相比
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注：按基金合同的端正，本基金自基金合同收效起六个月内为建仓期，建仓期收尾时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的端正：债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，但在每次绽放期开
始前一个月、绽放期及绽放期收尾后一个月的本领内，基金投资不受上述比例限定；每个往还日
日终在扣除国债期货合约需交纳的往还保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金钞票净值的 5%。在阻滞期内，本基金不受上述 5%的限定，但每个往还日日终在扣除国债期货
合约需交纳的往还保证金后，应当保持不低于往还保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
§4 措置东谈主证明
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日历 离任日历 年限
硕士学位。曾履新于信达证券股份有限公
司。2015 年 4 月加入银华基金，历任投
资措置三部固收经营部宏不雅利率经营员、
投资措置三部基金司理助理、基金司理，
现任固定收益及钞票建立部基金司理。自
李丹女 本基金的 2021 年 7 月 23 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 18 日
- 10.5 年
士 基金司理 日 担任银华岁盈依期绽放债券型证券投资
基金基金司理，自 2021 年 2 月 23 日起兼
任银华纯债信用主题债券型证券投资基
金（LOF）基金司理，自 2021 年 3 月 24
日至 2022 年 1 月 25 日兼任银华添泽依期
绽放债券型证券投资基金基金司理，自
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债券型证券投资基金、银华信用四季红债
券型证券投资基金基金司理，自 2021 年
汇盈一年持有期搀杂型证券投资基金基
金司理，自 2021 年 5 月 27 日至 2023 年
型证券投资基金基金司理，自 2021 年 7
月 23 日起兼任银华华茂依期绽放债券型
证券投资基金基金司理，自 2022 年 1 月
基金司理，自 2022 年 9 月 8 日起兼任银
华绿色低碳债券型证券投资基金基金经
理。具有从业履历。国籍：中国。
注：1、此处的任职日历和离任日历均指基金合同收效日或公司作出决定之日。
本基金措置东谈主在本证明期内严格恪守《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资
基金法》、
《公开召募证券投资基金运作措置意见》过火各项实施准则、
《银华华茂依期绽放债券型
证券投资基金基金合同》和其他关联法律法例的端正,本着诚笃信用、奋力守法的原则措置和专揽
基金钞票，在严格箝制风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益，无损伤基金份额持有东谈主
利益的举止。本基金无犯法、违法举止。本基金投资组合得当关联法例及基金合同的商定。
本证明期内，本基金措置东谈主严格本质《证券投资基金措置公司自制往还轨制指暗示见》，完
善相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务顺次严格箝制往还自制本质，自制对待
旗下措置的通盘基金和投资组合。本基金措置东谈主对旗下通盘投资组合昔时一个季度不同本领窗内
（1 日内、3 日内及 5 日内）同向往还的往还价差从 T 检修（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违犯自制往还轨制的荒谬情况。
本证明期内，本基金未发现有在可能导致不自制往还和利益运输的荒谬往还举止。
本证明期内，本基金措置东谈主通盘投资组合参与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单
边往还量额外该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致
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不自制往还和利益运输。
投资累计同比-10.20%，与上半年累计同比跌幅 10.10%基本持平。3）1-8 月社会零卖总和累计同
比 3.40%，较上半年累计同比增速 3.70%陆续小幅回落。物价方面，住户破钞价钱指数小幅回升，
看出产贵寓弱于生存贵寓。
债券市集方面，三季度债券市集呈现触动走势。品种间走势分化，利率债收益率小幅下行，
信用债收益率上行，信用利差走阔。通盘三季度来看，利率债方面，短端的 1 年国债、1 年国开
债收益率永别下行 17bp、4bp 至 1.37%、1.65%，长端的 10 年国债、10 年国开债收益率永别下行
AAA 中票收益率永别上行 15bp、19bp、14bp、7bp，1、3、5、10 年 AA+中票收益率永别上行 14bp、
场企稳节拍以及信贷延伸情况是不雅察基本面走势的进攻脚迹。当今内需偏弱依然经济濒临的紧要
挑战，援救性的货币战术态度以及相对充裕的流动性环境对债券市集仍有撑持。9 月下旬，央行
已同步实施降准、降息，瞻望宏不雅战术协同布景下，后续货币进一步宽松的可能性仍存。
受到市集风险偏好、投资者举止等成分影响，短期的债市波动无法精确预测，但商量到 9 月
战术利率下调且降幅较大，中短端品种具备安全边缘，部分债券期限和品种已投入价值区间。展
望将来一个季度，市集波动为投资者提供了一个较好的债券建立窗口。期限上，优先形状有安全
边缘的中短端，长端品种形状预期差和逆向操作契机。策略上，本基金将保管限定杠杆水平，在
严格箝制信用风险的前提下，对组合建立进行优化休养。
收尾本证明期末银华华茂依期绽放债券 A 基金份额净值为 1.0177 元，本证明期基金份额净值
增长率为 0.36%；收尾本证明期末银华华茂依期绽放债券 D 基金份额净值为 1.0188 元，本证明期
基金份额净值增长率为 0.48%；事迹相比基准收益率为 0.26%。
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证明期内，本基金不存在连续二十个职责日基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金钞票净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合证明
序号 名堂 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 619,743,821.93 98.80
钞票援救证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本证明期末未持有境内股票。
注：本基金本证明期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本证明期期末未持有股票。
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
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其中：战术性金融债 30,335,491.80 6.26
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
供相等债)
MTN007
明细
注：本基金本证明期末未持有钞票援救证券。
注：本基金本证明期末未持有贵金属。
注：本基金本证明期末未持有权证。
本基金在本证明期未投资国债期货。
注：本基金本证明期末未持有国债期货。
本基金在本证明期未投资国债期货。
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在证明编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被监管部门立案拜谒，或在证明编制日前一
年内受到公开编造、处罚的情形。
本基金本证明期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同端正的备
选股票库以外的情形。
序号 称号 金额（元）
注：本基金本证明期末未持有处于转股期的可调理债券。
注：本基金本证明期末未持有股票。
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与系数可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
银华华茂依期绽放债券
名堂 银华华茂依期绽放债券 A
D
证明期期初基金份额总和 475,820,648.73 28,577.98
证明期本领基金总申购份额 2,306,371.35 48,951.63
减:证明期本领基金总赎回份额 1,919,051.16 -
证明期本领基金拆分变动份额（份额减 - -
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银华华茂依期绽放债券 2024 年第 3 季度证明
少以“-”填列）
证明期期末基金份额总和 476,207,968.92 77,529.61
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、调理入份额，总赎回份额含调理出份额。
§7 基金措置东谈主专揽固有资金投成本基金情况
注：本基金的基金措置东谈主于本证明期未专揽固有资金投成本基金。
§8 影响投资者方案的其他进攻信息
投 证明期内持有基金份额变化情况 证明期末持有基金情况
资
持有基金份额比例
者 期初 申购 赎回 份额占比
序号 达到或者额外 20% 持有份额
类 份额 份额 份额 （%）
的时辰区间
别
机
构
产物独到风险
投资东谈主在投成本基金时，将濒临本基金的独到风险，具体包括：
大会并对紧要事项进行投票表决时可能领有较大言语权；
赎回后本基金钞票范围长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金绝交或与其他基金同一或转型为
另外的基金，其他基金份额持有东谈主丧失陆续投成本基金的契机；
金份额持有东谈主将可能无法实时赎回所持有的一都基金份额；
持有的证券，可能形成证券价钱波动，导致本基金的收益水平发生波动。同期，大都赎回、份额
净值极少保留位数是采用四舍五入、措置费及托管费等用度是按前一日钞票计提，会导致基金份
额净值出现大幅波动；
再采纳该持有东谈主对本基金基金份额提倡的申购及调理转入请求。在其他基金份额持有东谈主赎回基金
份额导致某一基金份额持有东谈主所持有的基金份额达到或额外本基金范围 50%的情况下，该基金份
额持有东谈主将濒临所提倡的对本基金基金份额的申购及调理转入请求被断绝的风险。若是投资东谈主某
笔申购或调理转入请求导致其持有本基金基金份额达到或额外本基金范围的 50%，该笔申购或转
换转入请求可能被说明失败。
无。
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上述备查文本存放在本基金措置东谈主或基金托管东谈主的办公地点。本证明存放在本基金措置东谈主及
托管东谈主住所，供公众查阅、复制。
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。相
关公开走漏的法律文献，投资者还可在本基金措置东谈主网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金措置股份有限公司
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