招商国证2000指数增强A,招商国证2000指数增强C: 招商国证2000指数增强型证券投资基金2024年第3季度答复

招商国证 2000 指数增强型证券投资基    金 2024 年第 3 季度答复    基金贬责东谈主：招商基金贬责有限公司    基金托管东谈主：财通证券股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                          招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                       §1 要紧教唆   基金贬责东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在伪善记录、误导性论说或紧要 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主财通证券股份有限公司根据本基金合同方法，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本答复中的财务计算、净值施展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性论说或者紧要遗漏。   基金贬责东谈主应允以至意信用、费力遵法的原则贬责和附近基金财富，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细 阅读本基金的招募评释书。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品或者 基金简称               招商国证 2000 指数增强 基金主代码              018786 往还代码               018786 基金运作款式             协议型通达式 基金合同成效日            2023 年 8 月 1 日 答复期末基金份额总数         278,717,633.77 份                    本基金通过数目化的投资方法与严格的投资纪律敛迹，发奋                    结束越过标的指数的功绩施展，谋求基金财富的遥远升值。 投资所在               同期力图限度本基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均                    追踪偏离度的十足值不发轫 0.5% ，年化追踪间隙不发轫                    本基金动作增强指数型基金，以追踪标的指数为主，一般情                    况下保握各样财富设立的基本稳重，与此同期，在玄虚考量                    系统性风险、各样财富收益风险比值、股票财富估值、流动                    性条目、申购赎回以及分成等身分后，在灵验限度基金追踪                    间隙的前提下，对基金财富进行合理设立。 投资策略                    本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策                    略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资                    策略、财富救济证券投资策略、存托笔据投资策略、参与融                    资及转融通证券出借业务投资策略。 功绩比拟基准             国证 2000 指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款                          第 1 页 共 13 页                                  招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                          利率（税后）×5%                          本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金  风险收益特征                          及货币市集基金。  基金贬责东谈主                   招商基金贬责有限公司  基金托管东谈主                   财通证券股份有限公司  下属分级基金的基金简称             招商国证 2000 指数增强 A                 招商国证 2000 指数增强 C  下属分级基金的往还代码             018786                           018787  答复期末下属分级基金的份  额总数                 §3 主要财务计算和基金净值施展                                                                      单元：东谈主民币元                             答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）         主要财务计算                           招商国证 2000 指数增强 A    招商国证 2000 指数增强 C  润  注：1、上述基金功绩计算不包括握有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后实验收益  水平要低于所列数字；  益)扣除关连用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值  变动收益。       招商国证 2000 指数增强 A                       份额净值增                      功绩比拟基           份额净值增                   功绩比拟基  阶段                   长率圭臬差                      准收益率标             ①-③           ②-④            长率①                    准收益率③                         ②                         准差④ 昔日三个月        13.90%      1.87%        15.56%             2.02%      -1.66%         -0.15% 昔日六个月         5.51%      1.69%         2.51%             1.83%       3.00%         -0.14% 昔日一年         1.93%       1.71%        -6.99%             1.82%       8.92%         -0.11% 自基金合同 成效起于今                                  第 2 页 共 13 页                                  招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复       招商国证 2000 指数增强 C                       份额净值增                     功绩比拟基           份额净值增                   功绩比拟基  阶段                   长率圭臬差                     准收益率标     ①-③       ②-④            长率①                    准收益率③                        ②                        准差④ 昔日三个月        13.77%      1.87%        15.56%      2.02%    -1.79%   -0.15% 昔日六个月        5.30%       1.69%         2.51%      1.83%    2.79%    -0.14% 昔日一年         1.52%       1.71%        -6.99%      1.82%    8.51%     -0.11% 自基金合同 成效起于今  益率变动的比拟                                  第 3 页 共 13 页                        招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期收尾时各项财富设立比例合适应同商定。                       §4 贬责东谈主答复            任本基金的基金司理        证券 姓名   职务        期限           从业             评释            任职日历 离任日历        年限                                   男，硕士。2012 年 7 月加入招商基金管                                   理有限公司量化投资部，曾任议论员。                                   现任招商中证 500 指数增强型证券投资                                   基金、招商中证巨额商品股票指数证券                                   投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指                                   数证券投资基金、招商北证 50 成份指数                                   型发起式证券投资基金、招商中证 500      本基金                          增强策略往还型通达式指数证券投资基 邓童   基金经                -    12   金、招商中证有色金属矿业主题往还型            月1日      理                            通达式指数 证券投资 基金、招 商国证                                   和债券型证券投资基金、招商安康债券                                   型证券投资基金、招商中证红利低波动                                   证科创板 50 成份增强策略往还型通达式                                   指数证券投资基金基金司理，兼任投资                                   司理。                        第 4 页 共 13 页                     招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（成效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督贬责观点》中对于证券从业东谈主员限制的关连方法。                  居品数目 姓名    居品类型                   财富净值(元)                任职时期                  （只）       公募基金              11     8,134,066,214.97     2021 年 11 月 23 日       私募财富贬责贪图          1          476,824,592.05   2013 年 11 月 26 日 邓童       其他组合               -                      -                  -       打算               12      8,610,890,807.02                    -   基金贬责东谈主声明：在本答复期内，本基金贬责东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责观点》等关连法律律例偏激各项实施准则的方法 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着至意信用、费力遵法的原则贬责和运 用基金财富，在严格限度风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本答复期内，基金 运作举座正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的行径。基金的投资限制以及投资运作合适有 关法律律例及基金合同的方法。   基金贬责东谈主已开拓较完善的议论方法和投资方案历程，确保各投资组合享有平允的投 资方案契机。基金贬责东谈主开拓了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库开拓、 惊羡法子。基金贬责东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等 各投资方案主体的职责和权限差别，投资组合司理在授权限制内不错自主方案，发轫投资 权限的操作需要经过严格的审批法子。基金贬责东谈主的关连议论后果向里面所有投资组合开 放，在投资议论层面不存在各投资组合间不屈允的问题。   基金贬责东谈主严格限度不同投资组合之间的同日反向往还，严格谢却可能导致不屈允交 易和利益运送的同日反向往还。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向往还，基金贬责东谈主条目关连投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。                     第 5 页 共 13 页                        招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复      本答复期内，本基金各项往还均严格按照关连法律律例、基金合同的关连要务实施， 公司所有投资组合参与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单边往还量发轫该证券 当日成交量的 5%的往还共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往还。 答复期内未发现存可能导致不屈允往还和利益运送的紧要特别往还行径。      答复期内，国证 2000 指数波动加大，9 月中旬前指数握续下降但在季度末跟着市集情 绪的快速好转，国证 2000 指数快速拉升，单季度涨幅达到 16.36%。从市集作风上看，价值 作风在三季度前半段还是阶段性占优，但季度末成长作风快速反弹，在几个往还日内就大 幅越过价值作风。在作风快速切换的阶段，量化模子施展欠安过期于基准指数，同期季度 末的大额申赎也给组合贬责带来了一定的难度。      估计市集，国证 2000 指数能否着实回转取决于企业经交易绩能否企稳，市集信心有一 定进程的规复但还是脆弱，需要密切不雅察同期作念好风险莽撞。指数举座涨跌难以预测，相 对基准的逾额收益就显得愈加要紧，在策略方面，本居品会赓续禁受多模子设立的框架， 力图在较低的追踪间隙下创造出握续的逾额收益。咱们也将握续加强新因子及新方法的研 究，尽力保握策略逾额收益的握续性和多元性。      答复期内，本基金 A 类份额净值增长率为 13.90%，同期功绩基准增长率为 15.56%，C 类份额净值增长率为 13.77%，同期功绩基准增长率为 15.56%。      答复期内，本基金未发生相连二十个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金财富净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合答复                                                   金额单元：东谈主民币元 序号            技俩             金额（元）              占基金总财富的比例（%）       其中：股票                    244,963,905.07            85.22                        第 6 页 共 13 页                         招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复         其中：债券                      748,086.16                 0.26               财富救济证券                           -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                 -         金融财富                                                      金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                占基金财富净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                  1,333,420.00                0.47 B       采矿业                       5,215,839.00                1.84 C       制造业                     150,499,116.77               53.02         电力、热力、燃气及水分娩和 D                                 5,921,849.00                2.09         供应业 E       建筑业                       4,904,088.00                1.73 F       批发和零卖业                    7,566,409.26                2.67 G       交通运载、仓储和邮政业               5,213,058.80                1.84 H       住宿和餐饮业                         76,160.00              0.03         信息传输、软件和信息时候服 I                                11,182,073.26                3.94         务业 J       金融业                       2,560,257.40                0.90 K       房地产业                      1,194,882.00                0.42 L       租出和商务管职业                  1,069,023.00                0.38 M       科学议论和时候管职业                2,243,874.00                0.79 N       水利、环境和全球设施贬责业             1,620,694.00                0.57 O       住户劳动、修理和其他管职业                          -                 - P       教悔                         334,377.00                 0.12 Q       卫生和社会职责                                -                 - R       文化、体育和文娱业                  944,337.00                 0.33 S       玄虚                         608,832.00                 0.21         打算                      202,488,290.49               71.33                                                      金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                占基金财富净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                   290,001.00                 0.10                         第 7 页 共 13 页                            招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 B         采矿业                         1,832,362.00              0.65 C         制造业                       30,728,243.91              10.83           电力、热力、燃气及水分娩和 D                                      929,140.00               0.33           供应业 E         建筑业                          388,398.00               0.14 F         批发和零卖业                       667,498.00               0.24 G         交通运载、仓储和邮政业                  581,471.00               0.20 H         住宿和餐饮业                                   -               -           信息传输、软件和信息时候服 I                                     4,872,770.99              1.72           务业 J         金融业                          853,854.00               0.30 K         房地产业                                  -                  - L         租出和商务管职业                     709,104.00               0.25 M         科学议论和时候管职业                     9,541.68               0.00 N         水利、环境和全球设施贬责业                    70,254.00            0.02 O         住户劳动、修理和其他管职业                            -               - P         教悔                                       -               - Q         卫生和社会职责                                  -               - R         文化、体育和文娱业                    444,768.00               0.16 S         玄虚                               98,208.00            0.03           打算                        42,475,614.58              14.96          本基金本答复期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                   金额单元：东谈主民币元                                                     占基金财富净值 序号         股票代码     股票称号    数目（股）           公允价值（元）                                                      比例（％）                            第 8 页 共 13 页                                 招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 投资明细                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                             占基金财富 序号           股票代码        股票称号    数目（股）                 公允价值（元）              净值比例                                                                             （％）                                                                  金额单元：东谈主民币元 序号                  债券品种           公允价值（元）                  占基金财富净值比例（％）           其中：计谋性金融债                                     -                         -                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                             占基金资 序号       债券代码            债券称号        数目（张）              公允价值（元）             产净值比                                                                             例（％） 投资明细                                 第 9 页 共 13 页                              招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复             本基金本答复期末未握有财富救济证券。          细             本基金本答复期末未握有贵金属。             本基金本答复期末未握有权证。                                                         金额单元：东谈主民币元 代码       称号          握仓量（买/卖）       合约市值（元）           公允价值变动（元） 风险评释 IM2410   IM2410                 1      1,160,240.00       275,417.14              - IM2411 IM2411                   4      4,632,000.00       744,960.00              - 公允价值变动总数打算（元）                                                          1,020,377.14 股指期货投成本期收益（元）                                                           891,416.25 股指期货投成本期公允价值变动（元）                                                      1,180,027.14             本基金投资股指期货将根据风险贬责的原则，以套期保值为方针，主要采选流动性好、          往还活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，结束贬责市集风险和改善投资组合风          险收益特色的方针。             本基金参与国债期货投资是为了灵验限度债券市集的系统性风险，本基金将根据风险          贬责原则，以套期保值为主要方针，截止附近国债期货提升投资组合运作遵循。在国债期          货投资过程中，基金贬责东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分议论国          债期货的收益性、流动性及风险特征，通过财富设立，严慎进行投资，以调遣债券组合的          久期，缩小投资组合的举座风险。             本基金本答复期末未握有国债期货合约。             本基金本答复期未握有国债期货合约。                              第 10 页 共 13 页                              招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复       答复期内基金投资的前十名证券除索通发展（证券代码 603612）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案探望，不存在答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。       根据 2024 年 4 月 12 日发布的关连公告，该证券刊行东谈主因里面轨制不完善被山东证监局 赐与警示。       对上述证券的投资方案法子的评释：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上 述证券的投资方案法子合适关连法律律例和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同方法的备选股票库，本基金贬责东谈主从轨制 和历程上条目股票必须先入库再买入。                                                            金额单元：东谈主民币元 序号                称号                               金额（元） 序号         债券代码        债券称号        公允价值（元）               占基金财富净值比例（％）       本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                              畅达受限部分的           占基金财富净值 畅达受限情况说 序号        股票代码     股票称号                              公允价值（元）             比例（%）           明                              第 11 页 共 13 页                          招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                 §6 通达式基金份额变动                                                              单元：份           技俩          招商国证 2000 指数增强 A         招商国证 2000 指数增强 C 答复期期初基金份额总数                    64,139,511.52            173,095,693.45 答复期时期基金总申购份额                   27,228,518.36             66,854,089.42 减：答复期时期基金总赎回 份额 答复期时期基金拆分变动份                                            -                         - 额（份额减少以"-"填列） 答复期期末基金份额总数                    84,450,784.16            194,266,849.61           §7 基金贬责东谈主附近固有资金投成本基金情况      本答复期内基金贬责东谈主无附近固有资金投成本基金的情况。      本答复期内基金贬责东谈主无附近固有资金投成本基金的往还明细。 件；      招商基金贬责有限公司                         第 12 页 共 13 页                            招商国证 2000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金贬责有限公司互联网站上查阅，或者在交易时期内到招商基金 贬责有限公司查阅。   投资者对本答答信如有疑问，可筹办本基金贬责东谈主招商基金贬责有限公司。   客户劳动中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                招商基金贬责有限公司                            第 13 页 共 13 页