星河睿嘉债券A,星河睿嘉债券C: 星河睿嘉纯债债券型证券投资基金2024年第3季度呈报

星河睿嘉纯债债券型证券投资基金    基金科罚东说念主：星河基金科罚有限公司    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司    呈报送出日历：2024 年 10 月 24 日                                     星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                           §1 蹙迫教唆  基金科罚东说念主的董事会及董事保证本呈报所载贵府不存在无理记录、误导性证据或要紧遗漏， 并对其本色的确凿性、准确性和完竣性承担个别及连带连累。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 21 日复核了本呈报 中的财务观点、净值推崇和投资组合呈报等本色，保证复核本色不存在无理记录、误导性证据或 者要紧遗漏。   基金科罚东说念主容许以淳厚信用、勤恳守法的原则科罚和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本呈报中财务贵府未经审计。   本呈报期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。                         §2 基金居品大约  基金简称                      星河睿嘉债券  基金主代码                     006071  基金运作样式                    左券型洞开式  基金合同告成日                   2018 年 6 月 14 日  呈报期末基金份额总和                1,299,258,575.62 份  投资地点                      本基金在保持钞票流动性以及严格限度风险的基础                            上，通过积极主动的投资科罚力求为持有东说念主提供永恒                            陆续踏实的投资答复。  投资策略                      本基金按照从上至下的方法对钞票进行径态合座成就                            和类属钞票成就。本基金在债券投资经过中隆起主动                            性的科罚，玄虚愚弄定性和定量的分析工夫，在对宏                            不雅经济成分进行充分斟酌以及证券市聚积永恒发展趋                            势进行客不雅判断的基础上，通过合理成就收益率相对                            较高企业债、公司债、钞票复古证券等品种，加以对                            国债、中央银行单子、金融债券以及质押及买断式回                            购等高流动性品种的投资，纯真愚弄组合久期调停、                            收益率弧线信用利差和相对价值等策略，在保证基金                            流动性的前提下，积极把抓债券证券市聚积的投资机                            会，进而竭力于赢得逾额投资收益。  功绩相比基准                    中债玄虚全价指数收益率  风险收益特征                    本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集                            基金，低于夹杂型基金和股票型基金。  基金科罚东说念主                     星河基金科罚有限公司  基金托管东说念主                     交通银行股份有限公司                            第 2页 共 12页                                     星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报  下属分级基金的基金简称                       星河睿嘉债券 A                 星河睿嘉债券 C  下属分级基金的来往代码                           006071                    006403  呈报期末下属分级基金的份额总和                 1,299,029,068.09 份          229,507.53 份                      §3 主要财务观点和基金净值推崇                                                                  单元：东说念主民币元                                 呈报期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 主要财务观点                                   星河睿嘉债券 A                  星河睿嘉债券 C 注：1、本期已结束收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除关系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动 收益。 于所列数字。                                星河睿嘉债券 A                                             功绩相比基                      净值增长率     功绩相比基   阶段     净值增长率①                             准收益率标          ①－③       ②－④                      圭表差②      准收益率③                                               准差④ 昔时三个月       0.17%      0.03%        0.26%        0.10%      -0.09%        -0.07% 昔时六个月       0.80%      0.02%        1.32%        0.09%      -0.52%        -0.07% 昔时一年        2.09%      0.02%        3.53%        0.07%      -1.44%        -0.05% 昔时三年        7.12%      0.02%        5.97%        0.06%       1.15%        -0.04% 昔时五年        12.85%     0.03%        8.14%        0.06%       4.71%        -0.03% 自基金合同       17.95%     0.03%       12.27%        0.06%       5.68%        -0.03%                                第 3页 共 12页                                   星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 告成起于今                              星河睿嘉债券 C                                           功绩相比基                    净值增长率     功绩相比基  阶段     净值增长率①                            准收益率标     ①－③       ②－④                    圭表差②      准收益率③                                            准差④ 昔时三个月      0.15%     0.03%        0.26%     0.10%    -0.11%    -0.07% 昔时六个月      0.77%     0.02%        1.32%     0.09%    -0.55%    -0.07% 昔时一年       1.99%     0.02%        3.53%     0.07%    -1.54%    -0.05% 昔时三年       6.83%     0.02%        5.97%     0.06%     0.86%    -0.04% 自基金合同 告成起于今 注：1、本基金的功绩相比基准为：中债玄虚全价指数收益率。 率变动的相比                              第 4页 共 12页                                  星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 注：本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 类级别且份额为零。自 2019 年 11 月 1 日 C 类级别参加 份额。   无。                         §4 科罚东说念主呈报             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                            证据              任职日历  离任日历  年限                                          中共党员，硕士斟酌生学历，18 年金融                                          行业从业阅历。曾先后在星展银行(中                                          国)有限公司、中宏东说念主寿保障有限公司工                                          作。2016 年 4 月加入星河基金科罚有限                                          公司，现任固定收益部总监助理、基金                                          司理。2016 年 8 月起担任星河银信添利                                          债券型证券投资基金基金司理，2016 年       本基金的 2018 年 6 月                    8 月至 2022 年 6 月担任星河旺利纯真配  蒋磊                     -       18 年       基金司理    14 日                       置夹杂型证券投资基金基金司理，2016                                          年 8 月起担任星河最初债券型证券投资                                          基金基金司理，2016 年 8 月至 2022 年 6                                          月担任星河鸿利纯真成就夹杂型证券投                                          资基金基金司理，2016 年 8 月至 2020                                          年 4 月担任星河久益答复 6 个月按时开                                          放债券型证券投资基金基金司理，2017                                          年 1 月担任星河君怡纯债债券型证券投                             第 5页 共 12页                         星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                资基金基金司理，2017 年 1 月至 2019                                年 8 月星河睿利纯真成就夹杂型证券投                                资基金基金司理，2017 年 3 月至 2020                                年 6 月担任星河君欣纯债债券型证券投                                资基金基金司理，2017 年 4 月起担任银                                河君辉纯债债券型证券投资基金基金经                                理(2017 年 9 月 21 日起转型为星河君辉                                基金)，2017 年 4 月至 2019 年 2 月担任                                星河强化收益债券型证券投资基金基金                                司理，2017 年 4 月至 2022 年 6 月任银                                河增利债券型发起式证券投资基金基金                                司理，2017 年 4 月至 2019 年 12 月担任                                星河通利债券型证券投资基金(LOF)基金                                司理，2017 年 9 月至 2018 年 12 月任银                                河嘉祥纯真成就夹杂型证券投资基金基                                金司理，2018 年 2 月至 2022 年 2 月银                                河睿达纯真成就夹杂型证券投资基金，                                谊纯真成就夹杂型证券投资基金基金经                                理，2018 年 6 月起担任星河睿嘉纯债债                                券型证券投资基金基金司理，2018 年 11                                月任星河睿丰按时洞开债券型发起式证                                券投资基金基金司理，2018 年 12 月至                                基金基金司理，2019 年 1 月起任星河家                                盈纯债债券型证券投资基金基金司理，                                放债券型证券投资基金基金司理，2023                                年 10 月起任星河景泰纯债债券型证券投                                资基金基金司理，2024 年 9 月起担任银                                河 CFETS0-3 年期战略性金融债指数证券                                投资基金基金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募钞票科罚磋磨的投资司理。   本呈报期内，本基金科罚东说念主严格投诚《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律规定的章程，本着“淳厚信用、忙绿律己、翻新图强”的原则科罚和愚弄基金钞票，在合                   第 6页 共 12页                          星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值，竭力于结束基金份额持有东说念主的利益，无毁伤基金份额 持有东说念主利益的步履，基金投资范围、投资比例及投资组合稳当联系规定及基金合同的章程。   随业务的发展和鸿沟的扩大，本基金科罚东说念主将连接摄取“诚信持重、忙绿律己、翻新图强” 的理念，严格投诚《证券法》、《证券投资基金法》等法律规定的章程，进一步加强风险科罚和完 善里面限度体系，为基金份额持有东说念主谋求永恒踏实的答复。   本呈报期内，公司旗下科罚的总共投资组合严格实行关系法律规定及公司轨制，在授权管 理、斟酌分析、投资方案、来往实行、步履监控等方面对公说念来往轨制赐与落实，确保公说念对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的合座收益率互异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率互异进行了分析。   针对同向来往部分，本呈报期内，公司对旗下科罚的总共投资组合（澈底复制的指数基金除 外），连系四个季度时间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价来往的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性测验成果进行了梳理和分析，未发现要紧异 常情况。   针对反向来往部分，公司对旗下不同投资组合附进日的反向来往（包括股票和债券）的来往 时期、来往价钱进行了梳理和分析，未发现要紧尽头情况。本呈报期内，不存在总共投资组合参 与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边成交量高出该证券当日成交量的 5%的情况 （澈底复制的指数基金以外）。   关于以公司口头进行的一级市集申购等来往，由各投资组合司理均严格按照轨制章程，事先 细则好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。   本呈报期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公说念来往和利益运送的尽头交 易。 “我国经济的基本面及市集宽阔、经济韧性强、后劲大等故意条目并未改变”，三季度我国制造 业投资、出口增速一经保持在同相比高的水平，披露了我国算作制造业强国在人人产业链中弗成 或缺的蹙迫作用。但也存在“一些新的情况和问题”，主要体当今里面需求较弱、坐褥动能减                     第 7页 共 12页                               星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 速、价钱水平下行、企业盈利承压、财政支拨偏慢等方面，对全年经济地点的完成变成了一定的 挑战。然而政府也当令推出战略“组合拳”，强化宏不雅战略逆周期转变，加强了财政税收、货币 金融、收入分派等统筹协作机制，为市集注入信心。国外方面，三季度好意思联储开启降息窗口，9 月初度降息幅度 50BP 超过预期，年内仍有 50-75BP 的下调预期。伴跟着好意思联储降息预期提高， 东说念主民币贬值压力随之减小，为国内货币战略宽松创造更饱和条目。      债市三季度推崇较为颤动。7 月初受央行卖券配套操作落地等利空预期影响，债市收益率有 所上行；三中全会召开后，央步履刺激内需下调 7 天逆回购利率至 1.70%及逾额投放 MLF，灵验 引导市集利率下行，债券收益率深广走低。8 月在央行及监管操作影响下，国债交投活跃度彰着 回落，8 月下旬长端利率和信用出现深度调停。9 月债市波动加重，受好意思联储降息影响，国内降 息预期带动债市收益率沿途下行，10Y 和 30Y 冲破前低下行至 2.0381%和 2.1400%。9 月 24 日国 新办新闻发布会上央行官宣包括降准、降息、降房地产存贷利率、翻新器用复古职权市集等一系 列重磅战略，随后 9 月 26 日政事局会议超预期开释战略信号，债市出现惊悸急跌，10Y 和 30Y 最高上行至 2.2534%和 2.4350%。合座来看，债市面对阶段性调停压力，10 月重心关怀财政发力 是否超预期。      组合运作上，本季度仍以高评级信用债和交易银行金融债投资为主，防守较低的组合久期和 杠杆水平。      收尾本呈报期末星河睿嘉债券 A 的基金份额净值为 1.0302 元，本呈报期基金份额净值增长率 为 0.17%，同期功绩相比基准收益率为 0.26%；收尾本呈报期末星河睿嘉债券 C 的基金份额净值为      本基金本呈报期内未发生连系二十个使命日出现基金份额持有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                       §5 投资组合呈报                                                占基金总钞票的比例 序号            名堂                金额（元）                                                   （%）       其中：股票                                -                  -                          第 8页 共 12页                                       星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报          其中：债券                            1,333,914,704.79           95.33               钞票复古证券                                       -            -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                            -            -          产      本基金本呈报期末未持有股票。      本基金本呈报期末未持有港股通股票。      本基金本呈报期末未持有股票。  序号             债券品种          公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）           其中：战略性金融债              235,143,175.57                     17.57 序号       债券代码       债券称呼      数目（张）       公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）                                 第 9页 共 12页                                        星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                       级 02                     MTN005                      CD277      明细   本基金本呈报期末未持有钞票复古证券。   本基金本呈报期末未持有贵金属。   本基金本呈报期末未持有权证。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。 在呈报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   呈报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案打听或在呈报编制日 前一年内受到公开责骂、处罚的情形。   呈报期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同章程备选股票库之外的股票。                                 第 10页 共 12页                                星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报     本基金本呈报期末无其他钞票。     本基金本呈报期末未持有处于转股期的可转机债券。     本基金本呈报期末前十名股票中不存在拓荒受限的情况。     因四舍五入原因，投资组合呈报中市值占净值比例的分项之和与野心可能存在尾差。                      §6 洞开式基金份额变动                                                              单元：份 名堂                            星河睿嘉债券 A                  星河睿嘉债券 C 呈报期期初基金份额总和                       1,299,024,975.30          257,125.28 呈报期时间基金总申购份额                                 5,252.22       179,019.42 减:呈报期时间基金总赎回份额                               1,159.43       206,637.17 呈报期时间基金拆分变动份额（份额减                                                    -                - 少以“-”填列） 呈报期期末基金份额总和                       1,299,029,068.09          229,507.53 注：本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 级且份额为零。自 2019 年 11 月 1 日 C 级参加份额。             §7 基金科罚东说念主愚弄固有资金投成本基金情况     本呈报期基金科罚东说念主未愚弄固有资金投成本基金。     本呈报期基金科罚东说念主未发生愚弄固有资金投成本基金的来往。                  §8 影响投资者方案的其他蹙迫信息 投          呈报期内持有基金份额变化情况                          呈报期末持有基金情况 资         持有基金                    期初        申购         赎回                  份额占比 者    序号   份额比例                                     持有份额                    份额        份额         份额                   （%） 类         达到或者                           第 11页 共 12页                                        星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 别         高出 20%           的时期区            间 机        20240701- 构        20240930                                   居品专有风险 本基金在呈报期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者高出基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者大齐赎回或计议赎回，基金科罚东说念主可能无法以合理的价钱 实时变现基金钞票，有可能对基金净值产生一定的影响，以致可能激勉基金的流动性风险。     无。     中国（上海）开脱贸易实践区富城路 99 号 21-22 层     投资者对本呈报书如有疑问，可征询本基金科罚东说念主星河基金科罚有限公司。     征询电话：(021)38568888 /400-820-0860     公司网址：http://www.cgf.cn                                                       星河基金科罚有限公司                                   第 12页 共 12页