安信30天转折执有债券A,安信30天转折执有债券C: 安信30天转折执有债券型证券投资基金2024年第3季度求教
安信 30 天转折执有债券型证券投资基金
基金贬责东谈主：安信基金贬责有限包袱公司
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
求教送出日历：2024 年 10 月 24 日
安信 30 天转折执有债券 2024 年第 3 季度求教
§1 进攻教导
基金贬责东谈主的董事会及董事保证本求教所载尊府不存在作假记录、误导性述说或环节遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司笔据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本求教中的财务蓄意、净值发达和投资组合求教等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导
性述说或者环节遗漏。
基金贬责东谈主容或以敦厚信用、贫困尽职的原则贬责和诈骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细阅读本
基金的招募讲明书。
本求教中财务尊府未经审计。
本求教期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品好像
基金简称 安信 30 天转折执有债券
基金主代码 021439
基金运作格式 公约型通达式
基金合同收效日 2024 年 5 月 27 日
求教期末基金份额总数 96,102,812.57 份
投资地点 在严格贬抑风险和保执较高金钱流动性的基础上，追求基金金钱的
永久安详酬报。
投资策略 1、久期建树策略
本基金将考研阛阓利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、海外
进出等引起利率变化的关系身分进行真切的揣摸，分析宏不雅经济运
行的可能情状。
收益率弧线的格式变化是判断阛阓合座走向的依据之一，本基金将
据此调理组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲
线变化的预计，应时秉承枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进
当作态调理。
本基金将秉承骑乘策略增强组合的执有期收益。
本基金将秉承息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收
益的办法。
类属建树主要包括金钱类别遴荐、种种金钱的得当组合以及对金钱
组合的贬责。
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本基金在详尽研究上述建树原则基础上，通过对个体券种的价值分
析，重心考研各券种的收益率、流动性、信用品级，遴荐相应的最
优投资对象。
本基金将通过分析宏不雅经济周期、阛阓资金结构和流向、信用利差
的历史水对等身分，判断面前信用债阛阓信用利差的合感性、相对
投资价值和风险以及信用利差弧线的将来走势，详情信用债券的配
置。
功绩比较基准 中债-详尽全价(总值)指数收益率*80%+一年期如期进款利率(税
后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水温存预期风险水平高于货币市
场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。笔据《证券期货投资者适
当性贬责办法》过甚配套功令，基金贬责东谈主及本基金其他销售机构
将如期或不如期对本基金居品风险品级进行再行评定，因而本基金
的居品风险品级具体成果应以各销售机构提供的最新评级成果为
准。
基金贬责东谈主 安信基金贬责有限包袱公司
基金托管东谈主 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信 30 天转折执有债券 A 安信 30 天转折执有债券 C
下属分级基金的往复代码 021439 021440
求教期末下属分级基金的
份额总数
§3 主要财务蓄意和基金净值发达
单元：东谈主民币元
求教期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务蓄意
安信 30 天转折执有债券 A 安信 30 天转折执有债券 C
注：1、所述基金功绩蓄意不包括执有东谈主认购或往复基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要
低于所列数字。
除关系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。
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安信 30 天转折执有债券 A
功绩比较基准
净值增长率标 功绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率尺度差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
往日三个月 1.17% 0.04% 0.28% 0.08% 0.89% -0.04%
自基金合同
收效起于今
安信 30 天转折执有债券 C
功绩比较基准
净值增长率标 功绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率尺度差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
往日三个月 1.13% 0.04% 0.28% 0.08% 0.85% -0.04%
自基金合同
收效起于今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同收效日为 2024 年 5 月 27 日，限制本求教末本基金合同收效未满一年。
相宜基金合同的商定。限制本求教期末，本基金仍处于建仓期。
§4 贬责东谈主求教
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 年限
听凭女士，硕士揣摸生。曾任职于招商基
金贬责有限公司，2011 年加入安信基金
贬责有限包袱公司，历任运营部往复员、
固定收益部投研助理，现任固定收益部基
金司理。现任安信活期宝货币阛阓基金、
安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
本基金的 2024 年 5 月 27
听凭 - 16 年 安信宏盈 18 个月执有期夹杂型证券投资
基金司理 日
基金、安信现款贬责货币阛阓基金、安信
现款增利货币阛阓基金、安信中证同行存
单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金、安
信青享纯债债券型证券投资基金、安信
金司理。
祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券
股份有限公司固定收益部往复员，安信基
本基金的 2024 年 6 月 6
祝璐琛 - 8年 金贬责有限包袱公司固定收益部分析师，
基金司理 日
现任安信基金贬责有限包袱公司固定收
益部基金司理。现任安信青享纯债债券型
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证券投资基金、安信宏盈 18 个月执有期
夹杂型证券投资基金的基金司理助理；安
信现款贬责货币阛阓基金、安信活期宝货
币阛阓基金、安信永顺一年如期通达债券
型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短
债债券型证券投资基金、安信中证同行存
单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金、安
信 30 天转折执有债券型证券投资基金的
基金司理。
注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”笔据公司决定的公告（收效）日历填写。
员范围的关系章程。
本基金基金司理未兼任私募金钱贬责谋划投资司理。
本求教期内，本基金贬责东谈主严格驯服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金销售机构监督贬责办法》、《公开召募证券投资基金运作贬责办法》、《公开召募证券投资基
金信息表示贬责办法》等法律功令、监管部门的关系章程及基金合同的商定，依照敦厚信用、勤
勉尽职、安全高效的原则贬责和诈骗基金金钱，在老成贬抑投资风险的基础上，为基金份额执有
东谈主谋求最大利益，莫得毁伤基金份额执有东谈主利益的举止。
本求教期内，本基金贬责东谈主严格执行《证券投资基金贬责公司自制往复轨制换取倡导》和公
司制定的自制往复关系轨制，自制对待旗下贬责的总共基金和投资组合。
求教期内未发现存可能导致不自制往复和利益运送的相配往复举止。本求教期内，本公司所
有投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复不存在成交较少的单边往复量逾越该证券当日成
交量的 5%的情形。
方面的积极魄力。阛阓关于债券的需求仍然存在，尤其是保障等建树盘对国债的净买入量有所上
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升，这为债市提供了一定的因循。
利率方面，中永久国债以及超永久国债的收益率也曾降至历史相对低位，而短期国债利率与
历史低位比拟还有一定距离。这标明阛阓关于永久债券的需求较强，而短期债券的蛊惑力相对较
低。跟着战略的持续加码和阛阓情怀的执续发酵，阛阓存在一定的风险，但同期也为债券阛阓提
供了利率下行的空间。
信用风险方面，3 季度债券阛阓的违约及延期范围同比下落，显现出信用风险的执续持续。
城投非标风险事件环比减少，地市级主体占比环比高潮。城投商票过时主体数目保管高位。
本基金在求教期内的主要执仓品种为利率债和短久期高品级信用债，通过纯的确信用债底仓
操作来获得基础收益，同期勾通波段操作来增厚收益，力图打造一条较为平滑的收益率弧线。
限制本求教期末安信 30 天转折执有债券 A 基金份额净值为 1.0167 元，本求教期基金份额净
值增长率为 1.17%；安信 30 天转折执有债券 C 基金份额净值为 1.0162 元，本求教期基金份额净
值增长率为 1.13%；同期功绩比较基准收益率为 0.28%。
无。
§5 投资组合求教
序号 名堂 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 83,388,616.45 84.07
金钱支执证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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本基金本求教期末未执有股票。
本基金本求教期末未执有股票。
本基金本求教期末未执有股票。
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
其中：战略性金融债 57,654,567.63 59.03
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
SCP010
明细
本基金本求教期末未执有金钱支执证券。
本基金本求教期末未执有贵金属。
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本基金本求教期末未执有权证。
本基金投资国债期货将笔据风险贬责的原则，以套期保值为办法，以合理贬责债券组合的久
期、流动性和风险水平。
本基金本求教期末未执有国债期货合约。
本基金本求教期未执有国债期货合约。
在求教编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形
求教期内本基金投资的前十名证券除 24 交通银行 CD103（代码：112406103 CY）外其他证券
的刊行主体未有被监管部门立案拜谒，不存在求教编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。
以上证券的投资已执行里面严格的投资有蓄意过程，相宜法律功令和公司轨制的章程。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金贬责东谈主从轨制和过程
上条目股票必须先入库再买入。
序号 称号 金额（元）
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本基金本求教期末未执有处于转股期的可退换债券。
本基金本求教期末未执有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
名堂 安信 30 天转折执有债券 A 安信 30 天转折执有债券 C
求教期期初基金份额总数 4,827,647.30 71,223,340.36
求教期技巧基金总申购份额 11,191,097.66 92,587,833.57
减:求教期技巧基金总赎回份额 3,446,301.06 80,280,805.26
求教期技巧基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
求教期期末基金份额总数 12,572,443.90 83,530,368.67
§7 基金贬责东谈主诈骗固有资金投成本基金情况
本求教期内本基金贬责东谈主未执有本基金。
本求教期内，本基金贬责东谈主未诈骗固有资金投成本基金。
§8 影响投资者有蓄意的其他进攻信息
无。
无。
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安信 30 天转折执有债券 2024 年第 3 季度求教
本基金贬责东谈主和基金托管东谈主的住所。
上述文献可在安信基金贬责有限包袱公司互联网站上查阅，或者在交易时老实到安信基金管
理有限包袱公司查阅。
投资者对本求教书如有疑问，可盘问本基金贬责东谈主安信基金贬责有限包袱公司。
客户处事电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金贬责有限包袱公司
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