杭州湾区: 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号

  南华基金管理有限公司 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数      证券投资基金    招募说明书（更新）  基金管理东说念主：南华基金管理有限公司  基金托管东说念主：中国银行股份有限公司      二零二四年十一月 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                                         招募说明书（更新）                                       蹙迫提醒     本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 15 日证监许可【2018】819 号文注册募 集。本基金基金合同于 2018 年 12 月 14 日肃穆成功。     基金管理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。     本基金的标的指数为中证杭州湾区指数。指数编制决策简介如下：     同中证全指指数的样本空间     （1）对样本空间内证券按照当年一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 20% 的证券；     （2）在剩余证券中，录取注册地址在杭州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山、金华、 上海浦东、上海金山以及上海奉贤等城市和地区的上市公司证券；     （3）对于注册地址在上海浦东、上海金山以及上海奉贤的上市公司证券，按照中证行 业分类，剔除银行、保障、成本商场以偏激他金融等行业上市公司证券；     （4）剔除最近一期半年报、年报净利润为负的上市公司证券；     （5）计较剩余样本的详尽得分，具体计较公式如下：     详尽得分 = ∑各方针降序排行 × 方针对应权重     其中，式中所遴荐的方针（若财务数据未满三年，遴荐已有年份数据）偏激对应的权重 离别为：     ? 当年三年 ROE 均值：35%     ? 当年三年销售收入增长率：35%     ? 当年一年日均总市值：30%     （6）将上述待选样本的详尽得分由低到高排行，录取排行靠前的 100 只上市公司证券 行为指数样本。     标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931033。                                             I 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金               招募说明书（更新）   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具脾性，充分磋商自身的风险承受才气，并承担基金投资 中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特殊的非系统性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险。同期由于本基金是追踪中证杭州湾区指数的交易型绽放式基金，投成本基金可能遇 到的风险还包括：标的指数答谢与股票商场平均答谢偏离的风险、标的指数波动的风险、基 金投资组合答谢与标的指数答谢偏离的风险、追踪过失抑遏未达约定宗旨的风险、成份股停 牌的风险、指数编制机构住手服务的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级商场交易价 格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较纰谬的风险、退市风险、投资东说念主申购失败的 风险、投资东说念主赎回失败的风险、退补现款替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风险、管理风险与操气派险、本领风险、不可抗力等。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪过失抑遏未达约定宗旨、指数编制机 构住手服务、成份股停牌或走嘴等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   本基金遴荐完全复制法追踪标的指数“中证杭州湾区指数”                            ，具有与标的指数相似的风 险收益特征。同期，本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、 债券型基金及货币商场基金。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回得回的股票当日起可卖出。   投资东说念主投成本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交 易所基金账户只可进行基金的现款认购和二级商场交易，如投资东说念主需要使用中证杭州湾区指 数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上 海证券交易所 A 股账户；如投资东说念主需要使用中证杭州湾区指数成份股中的深圳证券交易所 上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。   投资有风险，投资东说念主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金 合同》等信息露出文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具脾性，并充分磋商自身的风 险承受才气，感性判断商场，严慎作念出投资决策。   基金的过往事迹并不预示其将来发达，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹也不组成对本 基金事迹发达的保证。   基金管理东说念主承诺以死守法守、涵养信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资东说念主保证最低收益。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营情景、基金份额上市交易价钱波动与基金净                          II 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新） 值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。   本次更新招募说明书主要对“第三部分 基金管理东说念主”中基金司理、投资决策委员会成 员等联系信息进行更新，上述内容更新截止日为 2024 年 11 月 9 日，具体内容请见招募说明 书正文“第三部分 基金管理东说念主” 中“主要东说念主员情况”。   除另有说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 30 日，关系财务数据和净 值发达数据截止日为 2024 年 3 月 31 日。（本招募说明书中的财务辛勤未经审计）                                            。                          III 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                                                                                      招募说明书（更新）                                                          目          录                                                                IV 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）                 第一部分         序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》）                                    、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》              （以下简称《运作办法》）、                          《证券投资基金销售管理办法》                                       （以 下简称《销售办法》         ）、《公开召募证券投资基金信息露出管理办法》                              （以下简称《信息露出办 法》）、    《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规则》                           （以下简称《流动性风险管理规 定》）   、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                （以下简称“《指数基金 指引》”    ）、其他关系规则以及《南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”           ）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者错误遗漏，并对其 信得过性、准确性、完满性承担法律工作。   本基金是根据本招募说明书所载明的辛勤恳求召募的。本招募说明书由南华基金管理有 限公司解释。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关系规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                      招募说明书（更新）                     第二部分       释义   《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有用更正和补充 绽放式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用更正和补充 金招募说明书》偏激更新 品辛勤纲领》偏激更新 额发售公告》 上市交易公告书》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、禀报等          ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会 议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正、 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更正     《销售办法》 资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正     《信息露出办法》 开召募证券投资基金信息露出管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                     招募说明书（更新）           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其常常作念出的更正 实施坚信》界说的“交易型绽放式指数基金”                    ，简称“ETF” 简称宗旨 ETF），缜密追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，遴荐绽放式 运作方式的基金，简称联合基金 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 存续或经关系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 括其常常更正）及联系法律律例规则不错投资于中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其常常更正）及联系法律律例规则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证 券投资的境外法东说念主 式指数基金申购赎回业务指引》所界说机构投资者 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回等业务 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                       招募说明书（更新） 又称为代办证券公司 基金登记结算业求实施坚信》界说的基金份额的登记、存管、结算及联系业务 公司 东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得回中国证监会书面证明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月     《业务规则》 金业求实施坚信》        （包括其常常更正）                、中国证券登记结算有限工作公司发布实施的《中国证 券登记结算有限工作公司对于交易所交易型绽放式证券投资基金登记结算业求实施坚信》 （包括其常常更正）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限工作公司发布的其他联系规 则和规则 清单规则的申购对价向基金管理东说念主购买基金份额的行径 卖出基金份额以取得申购赎回清单所规则的赎回对价的行径 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 证券、现款替代、现款差额偏激他对价 书规则应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 的变更 的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 位中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购或赎回时应支付或应得回的现款差额根据 最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过上海证券交易所发布的基金份额 参考净值，简称 IOPV 按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值的行径 之比减去 1 乘以 100%              （时期如发生基金份额折算，                          则以基金份额折算日为运转日再行计较） 盘值之比减去 1 乘以 100%（时期如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运转日再行 计较） 用后的余额 他金钱的价值总和 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                     招募说明书（更新） 额净值的过程 赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、畅通受限的新股及非公开拓行股票、金钱 支抓证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或交易的债券等 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露出网站）等媒介     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的更正 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                   招募说明书（更新）                     第三部分   基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称号：南华基金管理有限公司   住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼   办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 801 室   邮政编码：310008   法定代表东说念主：朱坚   成立日历：2016 年 11 月 17 日   批准缔造机关：中国证监会   批准缔造文号：中国证监会证监许可20162371 号   谋略范围：基金召募、基金销售、金钱管理、特定客户金钱管理及中国证监会许可的其 他业务   组织花式：有限工作公司   注册成本：2.5 亿元东说念主民币   有计划东说念主：卞璐璐   有计划电话：4008105599   股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册成本的 100%。   存续时期：抓续谋略   二、主要东说念主员情况   朱坚先生：董事长，硕士。先后任职于浙江金迪期货经纪有限公司、浙江新华期货经纪 有限公司、南华期货股份有限公司，2018 年 8 月加入南华基金管理有限公司，2018 年 12 月 至 2023 年 12 月任南华基金管理有限公司总司理，2023 年 12 月起任南华基金管理有限公司 董事长。   罗旭峰先生：董事，博士研究生学历，高档经济师。1988 年 8 月至 1993 年 7 月，赴任 于浙江省超高压输变电工程成立公司，历任办公室管事、团委文告；1993 年 8 月至 1996 年 司理、公司常务副总司理；1996 年 5 月于今，赴任于南华期货股份有限公司，历任公司副 总司理、总司理，现任公司董事长。   马易升先生：董事，博士。2010 年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，曾担任企 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                     招募说明书（更新） 业运营分析部部长，现任横店集团控股有限公司上市公司与成本管理中心助理总监。   曾媛女士：董事，硕士。曾先后任职于招商银行深圳分行、华泰柏瑞基金管理有限公司、 上投摩根基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2019 年 9 月加入南华基金管理有限公司，2019 年 11 月至 2023 年 12 月任南华基金管理有限公司 副总司理，2023 年 12 月起担任南华基金管理有限公司总司理。   蒋潇华先生：孤苦董事 硕士，1995 年 7 月参加工作，先后在浙江省经济体制改革办公 室、省政府证管办、省政府证券办、浙江省政府企业上市工作办公室、中国证监会浙江监管 局工作，2015 年 11 月于今任浙江股权交易中心有限公司董事长兼总司理。   邱刚先生：孤苦董事，研究生、博士，2000 年 3 月起任职于中国证券监督管理委员会， 于 2015 年 8 月加入敦和金钱管理有限公司，担任首席风控官。   陈松男先生：孤苦董事，博士。1978 年参加工作，先后赴任于马里兰大学、台湾政事大 学，上海交通大学高档金融学院。历任马里兰大学训诲、台湾政事大学训诲兼系主任、上海 交通大学高档金融学院训诲。   王艳涛先生：孤苦董事，法学学士。1998 年参加工作，先后在北京市嘉和讼师事务所、 国浩讼师集团（北京）事务所、北京市海铭讼师事务所、北京市荣诚讼师事务所工作。历任 北京市嘉和讼师事务所讼师、国浩讼师集团（北京）事务所讼师、北京市海铭讼师事务所合 伙东说念主讼师，现任北京市荣诚讼师事务所工作主任讼师。   朱国华先生：孤苦董事，硕士研究生。1983 年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任 上海期货交易所社会理事。现任上海财经大学训诲、博士生导师。   根据公司《规则》第六十六条文定，公司不设监事会，设又名履行监事，履行监事由职 工代表连省担任。   连省先生：履行监事，大专，2000 年 7 月至 2005 年 10 月赴任于中国工商银行金钱托 管部，2005 年 11 月至 2006 年 10 月赴任于申万巴黎基金管理公司基金营运总部担任基金会 计，2006 年 11 月至 2016 年 12 月赴任于工银瑞信基金管理有限公司运作部从事注册登记。   朱坚先生：董事长，简历同上。   曾媛女士：总司理，简历同上。   周昱峰先生：经济学硕士，注册司帐师，现任南华基金管理有限公司副总司理。历任华 夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高档司理，华泰柏瑞基金管理有限公司营销管理 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新） 总部总监，正派富邦基金管理有限公司家具总监，正派富邦创融金钱管理有限公司副总司理、 投资司理。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司，2022 年 9 月起担任南华基金管理有限 公司副总司理。   罗丽娟女士：硕士，抓有法律职业经考据。现任南华基金管理有限公司督察长。历任恒 生电子股份有限公司法务兼投资助理、西南证券股份有限公司投资银行部业务司理、上海安 硕信息本领股份有限公司证券事务代表、诺德基金管理有限公司稽核风控部总监、泰信基金 管理有限公司监察稽核部总监。2023 年 7 月加入南华基金管理有限公司，2023 年 8 月起担 任南华基金管理有限公司督察长。   蔡晓永先生：大专，现任南华基金管理有限公司首席信息官。2006 年 8 月至 2019 年 7 月，在南华期货股份有限公司网络工程部工作，2009 年 7 月开首后任该部门副司理、司理 职务。2019 年 8 月入职南华基金管理有限公司。   康冬女士：博士研究生，现任南华基金管理有限公司量化投资部基金司理。曾先后工作 于中航证券有限公司风险管理部、南华期货股份有限公司基金部，2020 年 1 月 13 日入职南 华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资司理助理、基金司理助理、基金经 理；现任南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 30 日起 任职）、南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金联合基金基金司理（2023 年 8 月 职）。   主席：   曾媛女士：公司总司理。   成员：   何林泽先生：公司总司理助理兼固定收益投资总监、基金司理。   黄志钢先生：公司总司理助理兼量化投资部部门总司理、基金司理。   徐超先生：研究部总司理兼权益投资部总司理、基金司理、投资司理。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系规则，基金管理东说念主的义务包括但不限于： 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金离别管理，离别记账，进行证 券投资；            、 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的规则，按关系规则计较并公告基金金钱净值，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；              、基金合同偏激他关系规则，履行信息露出及论说义务； 偏激他关系规则另有规则外，在基金信息公开露出前应予守秘，不向他东说念主泄露；            、基金合同偏激他关系规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金托 管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 以上； 够按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的公开辛勤，并在支付合理成本 的条件下得到关系辛勤的复印件； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金              招募说明书（更新） 管东说念主； 补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除； 合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担工作； 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行活期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日 内退还基金认购东说念主；   四、基金管理东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，遴选有用法子，退避违反《中华东说念主民共和国证券法》行径的发生。 法子，保证基金财产无谓于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事使基金承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、施行抑遏东说念主或者 与其有错误横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他错误关联交 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 易的，应当妥当本基金的投资宗旨和投资策略，遵循抓有东说念主利益优先原则，防护利益谋害， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱履行。联系交易必须事前得到基 金托管东说念主同意，并按法律律例赐与露出。错误关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性规则，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行顺应法式后，则本基金投资不再受联系抑遏，或以变更后的规则为准进走运作，不需 要经基金份额抓有东说念主大会审议，但须提前公告。 律例及行业表率，涵养信用、用功尽责，不从事以下行径：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的交易行径；   （7）草率职守，不按照规则履行职责；   （8）其它法律律例以及中国证监会退却的行径。   （1）依照关系法律、律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职时期明察的关系证券、基金的买卖隐讳以及尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资霸术等信息。   （4）不以任何花式为除基金管理东说念主除外的其他组织或个东说念主进行证券交易。   五、基金管理东说念主的里面抑遏轨制   （1）健全性原则。里面抑遏应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个要领。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，珍重内控轨制 的有用履行。   （3）孤苦性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对孤苦，基金管理 东说念主基金金钱、自有金钱、其他金钱的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成就应当权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的谋略管理方法裁减运作成本，提高经济 效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏成果。   里面抑遏的内容包括抑遏环境、风险评估、抑遏行径、信息疏导和里面监控。   （1）抑遏环境   公司董事会爱重建立完善的公司治理结构和里面抑遏体系。董事会下设风险管理委员会， 负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规管理轨制、风险抑遏轨制的执 行情况进行监督，监督公司里面审计轨制的实施，对错误关联交易进行审查和评价。   公司管理层在总司理招引下，肃穆履行董事会确定的里面抑遏策略，为了有用贯彻公司 董事会制定的谋略方针及发展策略，司理层下设投资决策委员会和风险防控委员会，就基金 投资和风险抑遏等发表专科意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。   公司缔造督察长，对董事会负责，主要负责对公司里面抑遏的正当合规性、有用性和合 感性进行审查，发现错误风险事件时向公司董事会和中国证监会论说。   （2）风险评估   公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防 范和化解风险。 错误事件、错误决策和蹙迫业务历程的风险进行评估，制定错误风险的处置决策；   （3）抑遏行径   抑遏行径包括自我抑遏、职责分离、监察稽核、什物抑遏、事迹评价、严格授权、金钱 分离等政策、法式或法子。   抑遏行径体现为：自我抑遏以各岗亭的宗旨工作制为基础，是里面抑遏的第一说念防地。 在公司里面建立科学、严格的岗亭分离轨制、授权轨制、金钱分离轨制等，在联系部门和相 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 关岗亭之间建立蹙迫业务处理凭据传递和信息疏导轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭 负有监督工作，使彼此监督制衡的机制成为里面抑遏的第二说念防地。充分流露督察长和监察 稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立里面抑遏的第三说念防 线。   （4）信息与疏导   公司建立双向的信拒却流蹊径，形成了从上至下的信息传播渠说念和从下到上的信息报告 渠说念。通过建立有用的信拒却流渠说念，保证了公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职 责联系的信息，并实时投递顺应的东说念主员进行处理。公司根据组织架构和授权轨制，建立了清 晰的业务论说系统。   （5）里面监控   里面监控由公司风险管理委员会、督察长、风险防控委员会和监察稽核部等部门在各自 的权益范围内开展。督察长和监察稽核部门履行里面稽核职能，查验、评价公司里面抑遏制 度合感性、完备性和有用性，监督公司里面抑遏轨制的履行情况，揭示公司里面管理及基金 运作中的风险，实时建议改进意见，促进公司里面管理轨制有用地履行。   （1）基金管理东说念主确知建立、实施和援助里面抑遏轨制是本公司董事会及管理层的工作；   （2）上述对于里面抑遏的露出信得过、准确；   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展握住完善里面抑遏轨制。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                     招募说明书（更新）                     第四部分       基金托管东说念主   一、基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”                        ）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息露出有计划东说念主：许俊   传真：     （010）66594942   中国银行客服电话：95566   二、基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业训导，且具有外洋工作、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理霸术、信赖霸术、企业年金、银行答应家具、股权基金、私募基金、资金托管等门类 皆全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服 务，为各种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   三、证券投资基金托管情况   纵脱 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内基金 1032 只，QDII 基金 61 只，掩盖了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资答应需求，基金托管畛域位居同行前方。   四、托管业务的里面抑遏轨制   中国银行托管业务部风险管理与抑遏工作是中国银行全面风险抑遏工作的组成部分，秉 承中国银行风险抑遏理念，坚抓“表率运作、稳健谋略”的原则。中国银行托管业务部风险 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                     招募说明书（更新） 抑遏工作链接业务各要领，通过风险识别与评估、风险抑遏法子设定及轨制成立、表里部检 查及审计等法子强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”              、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保属意见的审阅论说。2020 年，中国银行连续得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面抑遏审计论说。中国银行托管业务内控轨制完善，内控法子严实，大要有用保 证托管金钱的安全。   五、托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管理办法》的相 关规则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律、行政律例和其他关系规则，或者 违反基金合同约定的，应当回绝履行，实时禀报基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管理 机构论说。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易法式依然成功的投资指示违反法律、行政 律例和其他关系规则，或者违反基金合同约定的,应当实时禀报基金管理东说念主，并实时向国务 院证券监督管理机构论说。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                    招募说明书（更新）                     第五部分       联系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）中国国际金融股份有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   法定代表东说念主：毕建明（代）   有计划东说念主：罗文雯   客户服务电话：010-65051166   网址：http://www.cicc.com/   （2）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 18 层   法定代表东说念主：王常青   有计划东说念主：陈海静   电话：010-85156310   客户服务电话：400-888-8108   （3）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   邮编： 100073   法定代表东说念主： 王晟   客户服务电话：4008-888-888、95551   有计划东说念主：辛国政   电话：010-80928123   公司网址：www.chinastock.com.cn   （4）申万宏源证券有限公司   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                      招募说明书（更新）     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 200031）     法定代表东说念主：杨周全     有计划东说念主：王昊洋     电话：021-33389888     客户服务电话：95523/400-889-5523     公司网站：www.swhysc.com     （5）申万宏源西部证券有限公司     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编：830002）     法定代表东说念主：王献军     有计划东说念主：梁丽     电话：0991-2307105     客户服务电话：95523/400-889-5523     公司网站：www.swhysc.com     （6）开创证券有限工作公司     注册地址：北京市向阳区平定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层     办公地址：北京市向阳区平定路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层     法定代表东说念主：毕劲松     有计划东说念主：刘宇     电话：010-81152418     客户服务电话：95381     网址： http://www.sczq.com.cn/     （7）财通证券股份有限公司     注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦     法定代表东说念主：陆建强     有计划东说念主：陶志华     电话：0571-87789160 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）   客户服务电话：95336   网址： http://www.ctsec.com/   （8）浙商证券股份有限公司   注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号   办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号   法定代表东说念主：吴承根   有计划东说念主：张颖超   电话：0571-87001306   客户服务电话：95345   网址：https://www.stocke.com.cn   （9）湘财证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   法定代表东说念主：孙永祥   有计划东说念主：江恩前   电话：021-38784580   客户服务电话：95351   网址：http://www.xcsc.com/   （10）国泰君安股份有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易纯属区商城路 618 号   办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼   法定代表东说念主：杨德红   有计划东说念主：钟伟镇   电话：021-38676666   客户服务电话：95521/400-8888-666   网址：http://www.gtja.com/   （11）兴业证券股份有限公司   注册地址：福州市湖东路 268 号   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号   法定代表东说念主：杨华辉 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）   有计划东说念主：乔琳雪   电话：021-38565547   客户服务电话：95562   网址：http://www.xyzq.com.cn/   （12）华宝证券有限工作公司   注册地址：中国（上海）目田贸易纯属区世纪大路 100 号 57 层   办公地址：中国（上海）目田贸易纯属区世纪大路 100 号 57 层   法定代表东说念主：陈林   有计划东说念主：赵明锦   电话：021-20657517   客户服务电话：400-820-9898   网址：https://www.cnhbstock.com/   （13）广发证券股份有限公司   注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室   办公地址：广东省广州市河汉北路 183 号广漠会广场 18 楼   法定代表东说念主：孙树明   有计划东说念主：陈姗姗   电话：020-87555888   客户服务电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （14）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   法定代表东说念主：霍达   有计划东说念主：业清扬   电话：0755-82943666   客户服务电话：95565/0755-95565   网址：www.cmschina.com  （15）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金               招募说明书（更新）   办公地址：上海市广东路 689 号   法定代表东说念主：周杰   有计划东说念主：徐步夷   电话：021-23154405   客户服务电话：95553/400-8888001   （16）江海证券有限公司   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号   办公地址：哈尔滨市松北区转换三路 833 号   法定代表东说念主：赵洪波   有计划东说念主：姜志伟   电话：0451-87765732   客服电话：400-666-2288   公司网址：www.jhzq.com.cn   （17）国信证券股份有限公司   注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 37 楼   法东说念主代表东说念主：张纳沙   有计划东说念主：于智勇   有计划电话：0755－82130833   客户服务电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （18）东吴证券股份有限公司   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   有计划东说念主：陆晓   有计划电话：0512-62938521   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （19）东海证券股份有限公司 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）   注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东说念主：钱俊文   有计划东说念主：王一彦   电话：021-20333333   传真：021-50498825   客户服务电话：95531；400-888-8588   公司网址：www.longone.com.cn   投资者在上海证券交易所各会员单元证券营业部均可参与基金二级商场交易。                  《运作办法》、                        《销售办法》和本基金基金合同等的规 定，取舍其他妥当要求的机构销售本基金，并实时履行公告义务。   二、登记机构   名   称：中国证券登记结算有限工作公司   住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：周明   有计划东说念主：徐一文   电   话：010-50938931   传   真：010-50938907   三、讼师事务所及承办讼师   名   称：浙江天册讼师事务所   住   所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼   办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、11 楼   负责东说念主：章靖忠   电   话：0571-87901111   传   真：0571-87901501   承办讼师：俞晓瑜、刘森 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                    招募说明书（更新）   四、司帐师事务所及承办注册司帐师   名   称：普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住   所：中国(上海)目田贸易纯属区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   履行事务合伙东说念主：李丹   承办注册司帐师：郭蕙心、李旭芳   有计划电话：010-65335061   传真：010-65338800   有计划东说念主：郭蕙心 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                        招募说明书（更新）                   第六部分        基金的召募    一、基金召募的依据    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他法律 律例的关系规则召募。本基金召募恳求依然中国证监会 2018 年 5 月 15 日证监许可【2018】    二、基金类别    股票型、指数型证券投资基金    三、基金的运作方式    交易型绽放式    四、基金存续期限    不如期    五、基金份额发售面值和认购价钱    本基金基金份额发售面值均为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。    六、召募情况    本基金自 2018 年 11 月 2 日至 2018 年 12 月 7 日止进行发售。召募时期，本基金共召募 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）              第七部分    基金合同的成功   一、基金合同的成功   本基金基金合同于 2018 年 12 月 14 日肃穆成功。自基金合同成功日起，本基金管理东说念主 肃穆入手管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和金钱畛域   《基金合同》成功后，一语气 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期论说中赐与露出；一语气 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会论说并建议处置决策，如调度运作方式、与 其他基金合并或者远离基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金           招募说明书（更新）         第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同成功后，为了更好的追踪标的指数和提高交易便利，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时刻   基金管理东说念主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息露出办法》的关系规则提前公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东说念主向登记机构恳求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理东说念主将另行公告。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东说念主抓有的基金份额数额将发生 诊疗，但诊疗后的基金份额抓有东说念主抓有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额抓有东说念主的权益无本体性影响，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。基金 份额折算后，基金份额抓有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   要是基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理 东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）             第九部分    基金份额的上市交易   一、基金上市   基金合同成功后，具备下列条件的，基金管理东说念主可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》     ，进取海证券交易所恳求基金份额上市：   经进取海证券交易所恳求，本基金自 2019 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易。 （基金二级商场交易简称：杭州湾区，二级商场交易代码：512870）   二、基金份额的上市交易   本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需除名《上海证券交易所交易规则》、                                       《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、                  《上海证券交易所交易型绽放式指数基金业求实施细 则》等关系规则。   三、远离上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可远离基金的上市交易，并 报中国证监会备案：   基金管理东说念主应当在收到上海证券交易所远离基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终 止上市公告。   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所远离上 市的，本基金将由交易型绽放式基金变更为追踪标的指数的非上市的绽放式指数基金，无需 召开基金份额抓有东说念主大会。关系本基金调度基金运作方式的联系事项见基金管理东说念主届时联系 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金               招募说明书（更新） 公告。届时，基金管理东说念主可变更本基金的登记结算机构并相应诊疗申购赎回业务规则。   若届时本基金管理东说念主已有以该指数行为标的指数的指数基金，则基金管理东说念主将本着珍重 基金份额抓有东说念主正当权益的原则，履行顺应的法式后与该指数基金合并或者录取其他合适的 指数行为标的指数。   四、基金份额参考净值(IOPV)的计较与公告   基金管理东说念主在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，并托福中证指数有限公司 在联系证券交易开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计较基 金份额参考净值（IOPV）并将计较结果进取海证券交易所发送，由上海证券交易所在交易 时刻内对外发布，供投资东说念主交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金管理东说念主不错诊疗基金份额参考净值计较方法，并赐与公告。   基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购、赎回清单中 退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中退却现款替代成份证券的数目与最新 成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份 额。 基金管理东说念主不错诊疗基金份额参考净值的计较方法，并赐与公告。   五、法律律例、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规则的，从其规则。   六、在不违反法律律例及对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，本基金可 恳求在包括境酬酢易所在内的其他交易所上市交易，无需召开基金份额抓有东说念主大会。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新）           第十部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场地或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金管理东说念主在入手申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据施行情况 变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理东说念主网站公示。   在将来条件允许的情况下，基金管理东说念主不错灵通申购赎回业务，具体业务的办理时刻及 办理方式基金管理东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券、期货交易商场，证券、期货交易所交易时刻变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的诊疗，但应在实施 日前依照《信息露出办法》的关系规则在指定媒介上公告。   本基金已于 2019 年 2 月 22 日绽放日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 国证券登记结算有限工作公司对于交易所交易型绽放式证券投资基金登记结算业求实施细 则》的规则；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限工作公司修改或更新上述规则并适 用于本基金的，则按照新的规则履行，并在招募说明书中进行更新。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息露出办法》的关系规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资东说念主须按申购赎回代理券商或基金管理东说念主规则的法式，在绽放日的绽放时刻建议申购、 赎回的恳求。投资东说念主提交申购恳求时，须按申购、赎回清单的规则备足申购对价。投资东说念主提 交赎回恳求时，必须抓有充足的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回恳求无效而 不予成交。   投资东说念主申购、赎回恳求在受理应日进行证明。如投资东说念主未能提供妥当要求的申购对价， 则申购恳求失败。如投资东说念主抓有的妥当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款， 或本基金投资组合内不具备足额的妥当要求的赎回对价，或投资东说念主提交的赎回恳求跨越基金 管理东说念主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限 或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回恳求失败。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定成功，而仅代表销售机构照实接 收到该恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于申购、赎回恳求的证明情 况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   投资东说念主可在恳求当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询证明情况。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回得回的股票当日起可卖出。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价的 计帐交收适用联系业务规则和参与各方联系左券的关系规则。对于本基金的申购、赎回业务 遴荐净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的 现款替代遴荐净额结算的方式，申购赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款遴荐代收代 付。   投资者 T 日申购成功后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与 基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基 金托管东说念主。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   投资者 T 日赎回成功后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与 基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托 管东说念主。要是登记机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不可正常践约的情形，则依据联系业务 规则和参与各方联系左券的关系规则进行处理。   基金管理东说念主和登记机构可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东说念主本体性利 益的前提下，对上述申购赎回的法式以及计帐交收和登记的办理时刻、方式、处理规则等进 行诊疗。基金管理东说念主必须在新规则入手实施前依照《信息露出办法》的关系规则在指定媒介 上公告。   五、申购和赎回的数额抑遏 回单元为 100 万份基金份额。 下，合理诊疗上述规则申购和赎回的数额抑遏。基金管理东说念主必须在诊疗成功前依照《信息披 露办法》的关系规则在指定媒介上公告。 应当遴选规则单个投资者申购金额上限、基金畛域上限或基金单日净申购比例上限，以及拒 绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金管理东说念主 必须在诊疗实施前依照《信息露出办法》的关系规则在指定媒介上公告。   六、申购、赎回的对价、用度偏激用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公 告，计较公式为计较日基金金钱净值除以计较日发售在外的基金份额总和。遇特殊情况，经 中国证监会同意，不错顺应蔓延计较或公告。 申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 赎回对价是指基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，基金管理东说念主应托福的组合证券、现款替代、 现款差额偏激他对价。申购赎回清单由基金管理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 券交易所开市前公告。 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的联系用度。   七、申购赎回清单的内容与格式   T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券 数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他联系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的规则，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：退却现款替代（象征为“退却”）                                 、不错现款替代（象征 为“允许”）      、必须现款替代（象征为“必须”                    ）和退补现款替代（象征为“退补”）。   退却现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券 不允许使用现款行为替代。   不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现款行为 全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款行为替代。   必须现款替代适用于扫数成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现款行为替代。   退补现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现款行为替代，根据基金管理东说念主买卖情况，与投资东说念主进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在申购时买入 的证券。当今仅适用于标的指数中的上交所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，     “证券参考价钱”界说为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）   要是上海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所禀报规则的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需在证券还原交易 后买入，而施行买入价钱加上联系交易用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操 作，基金管理东说念主在申购、赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额； 要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东说念主将向投资东说念主收取欠 缺的差额。   ③替代金额的处理法式   T 日，基金管理东说念主在申购、赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（即为 T+2 日）内，基金管理东说念主 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主 应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本加上按照最近一次收盘 价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款 项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）                                          ，基金管理东说念主将 应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理券商和基金托管东说念主，联系款项的清 算交收将于而后 3 个工作日内完成。   ④替代抑遏：为有用抑遏基金的追踪偏离度和追踪过失，基金管理东说念主可规则投资东说念主使用 不错现款替代的比例整个不得跨越申购基金份额金钱净值的一定比例。现款替代比例的计较 公式为： 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                     招募说明书（更新）                  n                 ? 第i只替代证券的数目 ? 该证券参考价钱 ?100 %   现款替代比例（ %）?   i ?1                        申购基金份额 ? 参考基金份额净值   参考基金份额净值为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价。   该证券价钱参考价钱界说为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。   要是上海证券交易所参考基金份额净值计较方式发生变化，以上海证券交易所禀报规则 的参考基金份额净值为准。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数诊疗，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律律例抑遏投资的成份证券；或出于保护基金抓有东说念主利益等 目的基金管理东说念主合计有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东说念主将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购、赎回清单中该证 券的数目乘以其诊疗后 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代   ①适用情形：退补现款替代的证券当今仅适用于标的指数中深交所股票。   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券诊疗后 T 日开盘参考价×（1+现款替代溢价 比例）   ；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券诊疗后 T 日开盘参考价×（1-现款替代溢价比 例）。   ③替代金额的处理法式   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金管理东说念主将买入该证券，施行买入价钱加上联系交易用度后与该证券诊疗后 T 日开盘参 考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购、赎回清单中预先确定现款替代溢价比 例，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基 金管理东说念主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行成本， 则基金管理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金管理东说念主将卖出该证券，施行卖出价钱扣除联系交易用度后与该证券诊疗后 T 日开盘参 考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购、赎回清单中预先确定现款替代溢价比 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 例，并据此支付替代金额。要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的施行收入，则基 金管理东说念主将退还少支付的差额；要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的施行收入， 则基金管理东说念主将向投资东说念主收取多支付的差额。   其中，诊疗后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的诊疗 后开盘参考价确定。   基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购交易证明后按照“时刻优先、实时申报”的原则挨次 买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易证明后按照“时刻优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理东说念主在 T 日后被替代的成份证券 有正常交易的 2 个交易日（即为 T+2 日）内完成上述交易。   时刻优先的原则为：申购赎回标的通常的，先证明成交者优先于后证明成交者。先后顺 序按照上交所证明申购赎回的时刻确定。   实时申报的原则为：基金管理东说念主在深交所一语气竞价时期，根据收到的上交所申购赎回确 认记录，在本领系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指示。   T 日基金管理东说念主按照“时刻优先”的原则挨次与申购投资东说念主确定基金应退还投资东说念主或投 资东说念主应补交的款项，即按照申购时刻递次，以替代金额与被替代证券的挨次施行购入成本（包 括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项； 按照“时刻优先”的原则挨次与赎回投资东说念主确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项， 即按照赎回时刻递次，以替代金额与被替代证券的挨次施行卖出收入（卖出价钱扣除交易费 用）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 管理东说念主不错连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资东说念主或投资 东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的施行卖出收入 （卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券施行卖出收入（卖出 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新） 价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本（包括买入价钱与交易费 用）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券施行卖出收 入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则 进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个工作日，基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购 赎回代理券商和基金托管东说念主，联系款项的计帐交收将于而后 3 个工作日内完成。   预估现款部分是指，为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结恳求申 购、赎回的投资东说念主的相应资金，由基金管理东说念主计较的现款数额。   T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其计较公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金金钱净值－（申购、赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与该证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券 诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中退却现款替代成份证券的数目与该证券 诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券诊疗后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券 的诊疗后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1 日最小 申购、赎回单元的基金金钱净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款部分的数值可能为 正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金金钱净值－（申购、赎回清单中必须现 金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相 乘之和＋申购、赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                                         招募说明书（更新） 回清单中退却现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐 交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则投资 东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其申购的 基金份额得回相应的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回的 基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   申购、赎回清单的格式例如如下：   基本信息       最新公告日历              2024-05-30       基金称号                南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金       基金管理公司称号            南华基金管理有限公司       基金代码                512870   T-1 日信息内容  现款差额（单元：元）                                 ￥-102,533.76  最小申购、赎回单元金钱净值（单元：元）                        ￥1,093,782.24  基金份额净值（单元：元）                               ￥1.0938   T 日信息内容  最小申购、赎回单元的预估现款部分（单元：元）                                ￥-103,364.76               现款替代比例上限                                   50%                   申购上限                                     无                   赎回上限                                 2,000,000              是否需要公布 IOPV                                   是           最小申购、赎回单元（单元：份）                             1,000,000 份              申购、赎回的允许情况                          申购和赎回皆允许   T 日成份股信息内容                                         申购现款     赎回现款            替代金额                   股票数目       现款替代 证券代码       证券简称                         替代溢价     替代折价           (单元：东说念主民                    (股)        象征                                          比率       比率              币元) 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                         招募说明书（更新） 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新） 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新） 说明：上述表格仅为示例。   申购赎回清单的具体内容与格式以上海证券交易所届时规则为准。   八、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 购恳求；当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且遴荐 估值本领仍导致公允价值存在错误不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应 当暂停接受投资东说念主申购恳求。 值、无法办理申购业务或无法进行证券交易。 使单日净申购比例跨越上限或该申购恳求跨越单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 指数编制单元、联系证券交易所等因相当情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异 常情况指基金管理东说念主无法料思并不可抑遏的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通信 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 故障、电力故障、数据纰谬等。 编制纰谬或 IOPV 计较纰谬。   发生上述除第 4 项和第 5 项除外的暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资 者申购恳求时，基金管理东说念主应当根据关系规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主 的申购恳求被回绝，被回绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放手时，基金管 理东说念主应实时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回对价： 法接受基金份额抓有东说念主的赎回恳求。 回恳求或减速支付赎回对价；当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的 活跃商场价钱且遴荐估值本领仍导致公允价值存在错误不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回对价。 值、无法办理赎回业务或无法进行证券交易。 指数编制单元、联系证券交易所等因相当情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异 常情况指基金管理东说念主无法料思并不可抑遏的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通信 故障、电力故障、数据纰谬等。 编制纰谬或 IOPV 计较纰谬。 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。 利益的情形时。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定回绝接受或暂停基金份额抓有东说念主的赎回恳求或者 减速支付赎回对价时，基金管理东说念主应当根据关系规则在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂 停赎回的情况放手时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理，并依照关系规则在指定媒介 公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行绽放日在指定媒介刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停 公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行绽放的公告。   十一、其他申购赎回方式 特定机构投资者，基金管理东说念主可在不违反法律律例且对抓有东说念主利益无本体性不利影响的情况 下，安排特意的申购方式，并于新的申购方式入手履行前另行公告。 东说念主不错根据具体情况灵通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相 关事项届时将另行公告。 标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，遴荐绽放式运作方式的基金。若本基金 推出联合基金，联合基金不错用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 提下，诊疗基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。   条件允许时，在不违反法律律例规则且对基金份额抓有东说念主无本体性不利影响的前提下， 基金管理东说念主也可遴选其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式入手履行前赐与 公告。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金          招募说明书（更新） 理左券，报中国证监会备案并公告。   十二、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务   登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并 收取一定的手续用度。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过中国证监 会招供的交易场地或者交易方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十四、基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，在对基金份额抓有东说念主无本体性不利影响 的前提下，根据商场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和诊疗并提前公告。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新）              第十一部分            基金的投资   一、投资宗旨   缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资宗旨，本基金可少 量投资于非成份股（包含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、繁衍器具 （权证、股指期货、国债期货等）、债券金钱（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可调度债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）                                      、资 产支抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱、货币商场器具以及中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的联系规则）。在建仓完成后，本基金投 资于标的指数成份股、备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款 基金金钱的 80%。因法律律例的规则而受抑遏的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应法式后，可 以将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊疗。但在因特殊情况（如流动 性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时，基金管理东说念主将运用其他合理的投资 方法构建本基金的施行投资组合，追求尽可能迫临宗旨指数的发达。   特殊情况包括但不限于以下情形：                 （1）法律律例的抑遏；                           （2）标的指数成份股流动性严 重不及；    （3）标的指数的成份股票恒久停牌；                    （4）其它合理原因导致本基金管理东说念主对标的指 数的追踪组成严重制约等。   本基金力求日均追踪偏离度的统统值不跨越 0.2%，年追踪过失不跨越 2%。如因标的指 数编制规则诊疗等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪过失跨越上述范围，基金管理东说念主应 遴选合理法子，幸免追踪偏离度和追踪过失的进一步扩大。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   本基金管理东说念主完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊疗。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股 的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，股指期货、权证、国 债期货偏激他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的规则履行。   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济阵势的深切分析、国内财政政策与货币商场政策 等因素对债券商场的影响，进行合理的利率预期，判断债券商场的基本走势，制定久期抑遏 下的金钱类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理东说念主将具体遴荐期限 结构配置、商场调度、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款管理等管理技能进行 个券取舍。本基金债券投资的目的是在保证基金金钱流动性的基础上，裁减追踪过失。   本基金通过考量宏不雅经济走势、支抓金钱所在行业景气情况、金钱池结构、提前偿还率、 走嘴率、商场利率等因素，预判金钱池将来现款流变动；研究标的证券刊行条目，瞻望提前 偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切景仰流动性变化对标的证券 收益率的影响，在严格抑遏信用风险涌现进度的前提下，通过信用研究和流动性管理，取舍 风险诊疗后收益较高的品种进行投资。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要取舍流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以裁减交易成本，提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。   本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，衔接多种订价模子和投资策略，根据 基金金钱组合情况适度进行权证的投资。   本基金将充分磋商国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以裁减追踪过失。   将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资宗旨及本基金风险收益特征 的前提下，相应诊疗和更新联系投资策略，并在招募说明更新中公告。   四、投资抑遏 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新）    基金的投资组合应遵循以下抑遏：    （1）本基金投资于标的指数成份股、                    备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%， 且不低于非现款基金金钱的 80%；    （2）本基金抓有的全部权证，其市值不得跨越基金金钱净值的 3%；    （3）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的并吞权证，不得跨越该权证的 10%；    （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金金钱净值的    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种金钱支抓证券的比例，不得跨越基金金钱净 值的 10%；    （6）本基金抓有的全部金钱支抓证券，其市值不得跨越基金金钱净值的 20%；    （7）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)金钱支抓证券的比例，不得跨越该金钱支抓证 券畛域的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种金钱支抓证券，不得 跨越其各种金钱支抓证券整个畛域的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。基金抓有资 产支抓证券时期，要是其信用等第下降、不再妥当投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金金钱净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （12）基金金钱总值不得跨越基金金钱净值的 140%；    （13）本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金金钱净 值的 10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金金钱净值的 15%；    （14）本基金参与国债期货或股指期货交易，在职何交易日日终，抓有的买入国债期货 和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 100%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、金钱支抓证券、买入返售金 融金钱（不含质押式回购）等；    （15）本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有的股 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 票总市值的 20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的债券总市值的 30%；   （16）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应 当妥当基金合同对于股票投资比例的关系约定；基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差计较）应当妥当基金合同关 于债券投资比例的关系约定；   （17）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越 上一交易日基金金钱净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 30%；   （18）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；   （19）本基金主动投资流动性受限金钱的市值整个不得跨越本基金基金金钱净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例 不妥当上述投资比例抑遏的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （21）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例抑遏。   除上述第（9）         、（19）             、（20）项另有约定外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金畛域变动、标的指数要素股诊疗、标的指数要素股流动性抑遏等基金管理东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不妥当上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗， 但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成功之日起入手。   要是法律律例对上述投资组合比例抑遏进行变更的，以变更后的规则为准。法律律例或 监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系抑遏。   为珍重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行径；   （7）法律律例和中国证监会规则退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、施行抑遏东说念主或者 与其有错误横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他错误关联交 易的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金份额抓有东说念主利益优先的原则，防护利 益谋害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱履行。联系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露出。错误关联交易应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   如法律律例或监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系抑遏。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证杭州湾区指数。   中证杭州湾区指数由中证指数有限公司发布。将来若出现标的指数不妥当《指数基金指 引》要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素甚至标的指数不妥当要求及法 律律例、监管机构另有规则的除外）                、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会论说并建议处置决策，如更换基金标的指数、调度运作 方式，与其他基金合并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行 表决，基金份额抓有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同远离。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确如时期，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额抓有东说念主利益优先原则援助基金 投资运作。   尽管有前述约定，若标的指数变更对基金投资无本体性不利影响（包括但不限于编制机 构变更、指数改名等）且在不毁伤基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主可在取得基金 托管东说念主同意后变更标的指数，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，报中国证监会备案并及 时公告。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                           招募说明书（更新）   六、风险收益特征   本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。本基金采 用完全复制法追踪标的指数的发达，具有与标的指数相似的风险收益特征。   七、基金管理东说念主代表基金应用权利的处理原则及方法   八、投资组合论说   本投资组合的论说期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止（财务数据未经审 计）。   （一） 论说期末基金金钱组合情况                                                占基金总金钱的比例  序号           名目               金额(元)                                                   （%）       其中：股票                    34,736,344.84             99.18       其中：债券                               -                 -            金钱支抓证券                         -                 -       其中：买断式回购的买入返                                           -                 -       售金融金钱   注：股票投资中包含可退替代款估值升值。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                          招募说明书（更新）   （二）论说期末按行业分类的股票投资组合  代码         行业类别     公允价值(元)               占基金金钱净值比例（%）   A   农、林、牧、渔业                        -                -   B   采矿业                     225,182.00             0.65   C   制造业                24,145,745.88              69.23       电力、热力、燃气及水生                     -                -   D       产和供应业   E   建筑业                             -                -   F   批发和零卖业                  660,300.00             1.89   G   交通输送、仓储和邮政业             833,352.00             2.39   H   住宿和餐饮业                          -                -       信息传输、软件和信息技         2,740,677.74               7.86   I       术服务业   J   金融业                 3,384,749.51               9.71   K   房地产业                    277,588.00             0.80   L   租出和商务服务业                806,007.48             2.31   M   科学研究和本领服务业              914,306.33             2.62       水利、环境和全球设施管             209,264.00             0.60   N       理业       住户服务、修理和其他服                     -                -   O       务业   P   莳植                              -                -   Q   卫生和社会工作                 539,171.90             1.55   R   文化、体育和文娱业                       -                -   S   详尽                              -                -       整个                 34,736,344.84              99.60   注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值升值。   论说期末，本基金未抓有积极投资的股票。   论说期末，本基金未抓有港股通股票投资。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                               招募说明书（更新）     （三）论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票投资明细     序号   股票代码     股票称号   数目(股)     公允价值(元)        占基金金钱净值比例（%）     论说期末，本基金未抓有积极投资的股票。     （四）论说期末按债券品种分类的债券投资组合     论说期末，本基金未抓有债券。     （五）论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名债券投资明细     论说期末，本基金未抓有债券。     （六）论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名金钱支抓证券投资明 细     论说期末，本基金未抓有金钱支抓证券。     （七）论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细     论说期末，本基金未抓有贵金属投资。     （八）论说期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名权证投资明细     论说期末，本基金未抓有权证。     （九）论说期末本基金投资的股指期货交易情况说明     论说期内，本基金未参与股指期货交易。     （十）论说期末本基金投资的国债期货交易情况说明     论说期内，本基金未参与国债期货交易。     （十一）投资组合论说附注 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 编制日前一年内曾受到外汇管理局与原场地银保监局、金融监管总局的处罚，其多家分行在 论说编制日前一年内曾受到当地公安局、安监局、金融监督管理局场地监管局的处罚。杭州 银行股份有限公司在论说编制日前一年内曾受到场地证监局的处罚，其分行在论说编制日前 一年内曾受到外汇管理局的处罚；荣盛石化股份有限公司在论说编制日前一年内曾受到深交 所的处罚。   本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决策法式妥当联系法律律例及基金合同的要 求。   除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案探询，在本论说 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未受到公开贬抑、处罚。      序号             称号            金额(元)   论说期末，本基金未抓有处于转股期的可调度债券。   （1）期末指数投资前十名股票中存在畅通受限情况的说明   论说期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在畅通受限情况。   （2）期末积极投资前五名股票中存在畅通受限情况的说明   论说期末，本基金未抓有积极投资的股票。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                                        招募说明书（更新）                      第十二部分                基金的事迹   基金管理东说念主承诺以死守法守、涵养信用、用功尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资 有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   一、基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                                      事迹比                                            事迹比                                    净值增               较基准                          净值增               较基准          阶段                        长率标               收益率     ①-③      ②-④                          长率①               收益率                                    准差②               圭臬差                                              ③                                                       ④  自基金合同成功起于今              7.61%     1.39%   6.01%     1.42%   1.60%    -0.03%   二、自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新）               第十三部分           基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的防守和刑事工作   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的规则刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章清除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有金钱产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）             第十四部分         基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易场地的交易日以及国度法律律例规则需要对 外露出基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、货币商场器具、金钱支抓证券、股指期货合约、债券、国债 期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值方法   交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等）                       ，以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生错误变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的错误事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了错误变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的错误事件的，可参考雷同投 资品种的现行市价及错误变化因素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票和权证，遴荐估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）畅通受限股票（指在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓 行股票、公开拓行股票网下配售部分、初次公开拓行股票公司鼓动公开拓售股份、通过大批 交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中质押券等。                                     ）按监 管机构或行业协会发布的关系规则确定公允价值。   （1）对在交易所商场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所商场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的 固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交易所商场上市交易的可调度债券，按估值日收盘价减去可调度债券收盘价 中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；   （3）对在交易所商场挂牌转让的金钱支抓证券和私募债券（包括中小企业私募债）                                       ，采 用估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）初次公开拓行未上市的债券，遴荐估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）银行间商场交易的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值；   （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级商场利率不存在较着互异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 经济环境未发生错误变化的，遴荐最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及联系法 律律例的规则或者未能充分珍重基金份额抓有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据关系法律律例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分筹备后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金金钱净值的计较 结果对外赐与公布。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新）   四、估值法式 量计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应每个工作日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金金钱估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值纰谬的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的法子确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬时，视为基金份额净值 纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的过失酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭逢损失的，过失的工作东说念主应当对由于该 估值纰谬遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值纰谬处理原则”给予补偿， 承担补偿工作。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬工作方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬工作方承担；由于估值纰谬工作方未 实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估值纰谬工作方对径直损失承担补偿 工作；若估值纰谬工作方依然积极合作，况且有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值纰谬工作方搪塞更正的情况向关系当事东说念主进行确 认，确保估值纰谬已得到更正。   （2）估值纰谬的工作方对关系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，况且仅对 估值纰谬的关系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值纰谬 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 工作方仍搪塞估值纰谬负责。要是由于得回不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬工作方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；要是得回 不当得利确当事东说念主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿 额加上依然得回的不当得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值纰谬工作方。   （4）估值纰谬诊疗遴荐尽量还原至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的原因确定 估值纰谬的工作方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的工作方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值纰谬的更正向关系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现纰谬时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的法子退避损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在错误不确定性，并经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应当 暂停估值； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   七、基金净值的证明   基金金钱净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金 管理东说念主应于每个绽放日交易扫尾后计较当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按规则公 布。   八、特殊情况的处理 基金金钱估值纰谬处理。 基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、顺应、合理的法子进行查验，但未能发现纰谬 的，由此酿成的基金金钱估值纰谬，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿工作。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当积极遴选必要的法子消弱或放手由此酿成的影响。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）           第十五部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指纵脱收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已扫尾收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去                                        ；标的指 数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（时期如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运转日再行计较）； 进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动赔本为前提，收 益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在对基金份额抓有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收 益分拨原则进行诊疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   五、收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露出办法》 的关系规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时刻不得跨越 15 个工作日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）            第十六部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类   本基金远离计帐时所发生用度，按施行支拨额从基金财产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.5%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东说念主。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管东说念主。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金金钱净值的 0.03%的年费率计提。 指数许可使用基点费逐日计较，逐日累计。计较方法如下：   H=E×0.03%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用基点费   E 为前一日的基金金钱净值   当季日均基金金钱净值=基金当季存续日的基金金钱净值之和÷基金当季存续天数   本基金确当季日均基金金钱净值小于或就是东说念主民币 5000 万元时，无指数许可使用基点 费的收取下限。   本基金确当季日均基金金钱净值大于东说念主民币 5000 万元时，指数许可使用基点费的收取 下限为每季度东说念主民币 3.5 万元。   （1）计费时期满一个季度的，指数许可使用费为下述两项金额中的较高者：                                    （a）根据 上文计费公式所计较的指数许可使用基点费；                    （b）3.5 万元。   （2）计费时期不及一季度的，根据施行天数按比例计较，指数许可使用费为下述两项 金额中的较高者：        （a）根据上文计费公式所计较的指数许可使用基点费；                                （b）下限金额÷当 季天数×基金当季存续天数。   许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同成功日起，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月支付上一季度的指数许可使用基点费。   要是指数使用许可左券约定的指数许可使用费的计较方法、费率和支付方式等发生诊疗， 本基金将遴荐诊疗后的方法或费率计较指数使用费。基金管理东说念主应在招募说明书偏激更新中 露出基金最新适用的方法。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关系律例及相应左券规则，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 金合同成功之日起一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 户用度，由基金管理东说念主于基金合同成功之日起一个月后的 5 个工作日内进行垫付，基金托管 东说念主不承担垫付开户用度义务。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                 招募说明书（更新）           第十七部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：要是《基金合同》成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度露出； 按照关系规则编制基金司帐报表； 式证明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）            第十八部分         基金的信息露出   一、本基金的信息露出应妥当《基金法》                    、《运作办法》、《信息露出办法》                                   、《基金合同》 偏激他关系规则。联系法律律例对于信息露出的露出方式、露出内容、登载媒介、报备方式 等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息露出义务东说念主   本基金信息露出义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律律例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息露出义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中国 证监会的规则露出基金信息，并保证所露出信息的信得过性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露出义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予露出的基金信息通过中国 证监会指定的媒介露出，并保证基金投资东说念主大要按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或 者复制公开露出的信息辛勤。   三、本基金信息露出义务东说念主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开露出的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息露出义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开露出的信息遴荐阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露出的基金信息 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、             《基金合同》                  、基金托管左券、基金家具辛勤纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有 东说念主大会召开的规则及具体法式，说明基金家具的脾性等波及基金投资东说念主错误利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾性、风险揭示、信息露出及基金份额抓有东说念主服 务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息发生错误变更的，基金管理东说念主应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》成功后，基金家具辛勤纲领的信息发生错误变更的，基金管理东说念主应当 在三个工作日内，更新基金家具辛勤纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具辛勤纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金管理东说念主不再更新基金家具辛勤纲领。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登载在指定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛勤纲领、《基金合同》和基金托管左券 登载在指定网站上，并将基金家具辛勤纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将《基金合同》            、基金托管左券登载在指定网站上。   （三）     《基金合同》成功公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成功 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成功后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 在指定网站露出一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露出绽放日的各种基金份额净值和各种基金份 额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露出半年度和年度 终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交易的 3 个工作 日前将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提醒性公告登载在 指定报刊上。   （六）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理东说念主确定基金份额折算日，并提前 2 个工作日将基金份额折算日公告登载于指 定媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东说念主应在 3 个工 作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。   （七）申购赎回清单   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个绽放日，通过网站、申 购赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在指定网站上，并将年度论说提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度论说中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在指定网站上，并将中期论说提醒性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论说提醒性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》成功不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度 论说。   基金管理东说念主应在基金年报及半年报中露出其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支抓证券市 值占基金净金钱的比例和论说期内扫数的金钱支抓证券明细。基金管理东说念主应当在年度论说和 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 中期论说中露出基金组联合产情况偏激流动性风险分析等。   如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者利益，基金管理东说念主至少应当在如期论说“影响投资者决策的其他蹙迫信息”项下 露出该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说期内抓有份额变化情况及家具的特殊 风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金抓续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中露出基金组联合 产情况偏激流动性风险分析等。   （九）临时论说   本基金发生错误事件，关系信息露出义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称错误事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生错误影响 的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行径受到错误 行政处罚、刑事处罚； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 或者与其有错误横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他错误关 联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场奥密传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，联系 信息露出义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄清，并将关系情况立即论说中国证监 会、基金上市交易的证券交易所。   （十一）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十二）计帐论说   基金合同远离的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上，并将计帐论说提醒性公 告登载在指定报刊上。   （十三）中国证监会规则的其他信息。   本基金投资金钱支抓证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期论说中露出其抓有的金钱支 抓证券总额、金钱支抓证券市值占基金净金钱的比例和论说期内扫数的金钱支抓证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度论说中露出其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支抓证券市值占基金 净金钱的比例和论说期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱支抓证券明细。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金               招募说明书（更新）   基金管理东说念主在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书（更新）等文献 中露出股指期货交易情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示 股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投资政策和投资宗旨等。   基金管理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书（更新）等文 件中露出国债期货交易情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投资政策和投资宗旨等。   六、信息露出事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露出管理轨制，指定特意部门及高档管理东说念主 员负责管理信息露出事务。   基金信息露出义务东说念主公开露出基金信息，应当妥当中国证监会联系基金信息露出内容与 格式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期论说、更新 的招募说明书、基金家具辛勤纲领、基金计帐论说等公开露出的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊露出本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金信息，并保证联系报送信 息的信得过、准确、完满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露出信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介露出信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介露出信息，况且在不同媒介上露出并吞 信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露出信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主升迁信息露出服务的质料。具体要求应当妥当中国证监会及自律规则的联系规则。 前述自主露出如产生信息露出用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息露出义务东说念主公开露出的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息露出文献的存放与查阅 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   照章必须露出的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例规则将信 息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息露出的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露出基金联系信息：   九、本基金信息露出事项以法律律例规则及本章简易定的内容为准。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金               招募说明书（更新）               第十九部分           风险揭示   本基金投资过程中濒临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作 风险、本基金特殊的风险偏激他风险。与投资组合管理径直联系的商场风险、信用风险及流 动性风险等不错使用数目化方针加以度量及抑遏，而操气派险不错建立有用的内控体系加以 管理。本基金还将遴荐多种方法管理、抑遏流动性风险。   一、投资组合的风险   证券商场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金金钱濒临潜在的风险，本 基金的商场风险来源于基金股票金钱与债券金钱商场价钱的波动。影响股票与债券商场价钱 波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券商场价钱波动，影 响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券商场的收益水平受到宏不雅经济运行情景的影响，也呈 现周期性变化，基金投资于债券与上市公司的股票，其收益水平也会随之发生变化，从而产 生风险。   （3）利率风险   金融商场利率的波动会导致股票商场及债券商场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响， 从而产生风险。   （4）通货彭胀风险   基金抓有东说念主的收益将主要通过现款花式来分拨，要是发生通货彭胀，现款的购买力会下 降，从而影响基金的施行收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门酿成不同的影响，从而导致本基金所投资的上市公 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金           招募说明书（更新） 司事迹偏激股票价钱变化。   （6）上市公司谋略风险   上市公司的谋略受多种因素影响。要是基金所投资的上市公司谋略不善，其股票价钱可 能着落，或者大要用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。诚然本基金可通过分散化投 资减少这种非系统性风险，但并不可完全放手该种风险。   （7）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动关系的风险，单一的久期方针并 不可充分反馈这一风险的存在。   （8）再投资风险   商场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率高涨所带来的 价钱风险互为消长。   债券刊行东说念主出现走嘴、回绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料裁减导致债券价 格下降的风险，信用风险也包括证券交易敌手因走嘴而产生的证券交割风险。   因商场交易量不及，导致证券不可赶紧、低成腹地调动为现款的风险。流动性风险还包 括由于本基金出现投资者大额赎回，甚至本基金莫得充足的现款应付基金赎回支付的要求所 引致的风险。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响基金收益水平， 要是基金管理东说念主对经济阵势和证券商场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失实， 都会影响基金的收益水平。   三、合规性风险   是指本基金的投资运作不妥当联系法律、律例的规则和基金合同的要求而带来的风险。   四、操气派险   基金运作过程中，因里面抑遏存在弱势或者东说念主为因素酿成操作失实或违反操作规程等引 致的风险，例如，越权非法交易、司帐部门欺骗、交易纰谬、IT 系统故障等风险。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   五、本基金特殊的风险   标的指数并不可完全代表扫数这个词股票商场。标的指数成份股的平均答谢率与扫数这个词股票商场 的平均答谢率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司谋略情景、投资东说念主样式 和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （1）由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生跟 踪偏离度与追踪过失。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪过失。   （3）标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生 追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过失。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管理才气，例如追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机取舍等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的抑遏，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全通常；因衰退卖空、对冲机制偏激他器具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数编制机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。   本基金力求将日均追踪偏离度的统统值抑遏在 0.2%以内，年化追踪过失抑遏在 2%以 内，但因标的指数编制规则诊疗或其他因素可能导致追踪过失跨越上述范围，本基金净值表 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大；   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代符号等因素影响本基金 二级商场价钱的折溢价水平；   （3）若成份股停牌时刻较长，在约定时刻内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申 购赎回清单的内容与格式”联系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪 偏离度和追踪过失；   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的妥当要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回清单中成就较低的赎回 份额上限或者遴选暂停赎回的法子，投资者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍重，将来指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的管理和珍重，本基金将根据基金合同的约定向中国证监会论说并建议处置 决策，并召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同径直远离。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调度运作方式，与 其他基金合并、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确定并实施前，基金管理东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额抓有东说念主利益优先原则援助 基金投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与联系商场发达有在 互异，影响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊疗，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场交易价钱的折溢价抑遏在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金              招募说明书（更新） 情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主交易、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现纰谬。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担后果。   因本基金不再妥当证券交易所上市条件被远离上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 远离上市，导致基金份额不可连续进行二级商场交易的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就了现款替代比 例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法 买入申购所需的充足的成份股，导致申购失败的风险。   在投资者提交赎回恳求时，如本基金投资组合内不具备足额的妥当要求的赎回对价，可 能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管理东说念主可能根据成份股市值畛域变化等因素诊疗最小申购赎回单元，由此可 能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎 回单元全部赎回，而只可在二级商场卖出全部或部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过程中，由于 商场变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有互异，存在变现风险。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到抑遏、暂停或远离， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能诊疗结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式 发生变化，轨制诊疗可能给投资者带来通晓偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易 所偏激他代理机构。   （3）第三方机构可能走嘴，导致基金或投资者利益受损的风险。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金          招募说明书（更新）   金钱支抓证券的投资可能濒临的风险畛域包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操气派险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。为了更好的防护金钱支抓证券交易所濒临的各种风险，基金管理东说念主将驯顺审慎谋略原则， 制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有用防护和抑遏风险，切实珍重基金财产的安全 和基金份额抓有东说念主利益。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品通常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为 剧烈，偶然候比投资标的金钱要承担更高的风险。况且由于繁衍品订价极度复杂，不顺应的 估值有可能使基金金钱濒临损失风险。   股指期货遴荐保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻微的变动就可能会使投资者权益遭逢较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在规则时刻内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来错误损失。   国债期货遴荐保证金交易轨制，国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动性 风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货商场的特殊风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效 果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约 无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由商场衰退广度或深度导 致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所抓有的头寸濒临被强 制平仓的风险。   六、其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 金钱的损失。金融商场危急、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金管理东说念主自身径直抑遏才气 之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）     第二十部分      基金濒临的流动性风险及管理办法   一、本基金申购、赎回安排   详见本招募说明书第十部分基金份额的申购与赎回。   二、拟投资商场、行业及金钱的流动性风险评估   本基金为股票指数型基金，追踪的标的指数为中证杭州湾区指数，主要投资 A 股商场， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非 现款基金金钱的 80%。因此，本基金濒临的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成 份股因错误事项等原因引起的停牌。在某些商场环境下，存在要素股中停牌股票的比例较大 的可能。由于停牌股票在停牌时期的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动 性风险加多。   本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊疗。标的指数要素股权重散播 平衡，皆集度低，且要素股均属于流动性较好，交易活跃的股票。在因特殊情况（如流动性 不及等）导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时，基金管理东说念主将运用其他合理的投资方 法构建本基金的施行投资组合，以知足基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管 理东说念主严格按照法律律例的关系规则和基金合同约定的投资范围与比例抑遏实施投资管理，充 分作念好绽放式基金流动性风险的管理工作。   三、实施备用的流动性风险管理器具的情形、法式及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法 律律例及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险管理器具，对赎回恳求进行适度诊疗， 行为特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助法子。   当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回恳求有清苦或合计因支付投资东说念主的赎回恳求而进 行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大波动时，可详尽运用包括暂停接受赎回恳求、 减速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理器具，投资者将濒临其赎回恳求被回绝、 赎回对价减速支付的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于： 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回对价：   （1）、因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付赎回对价。   （2）、发生基金合同规则的暂停基金金钱估值情况时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的 赎回恳求或减速支付赎回对价；当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考 的活跃商场价钱且遴荐估值本领仍导致公允价值存在错误不确定性时，经与基金托管东说念主协商 证明后，基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回对价。   （3）、证券/期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金管理东说念主无法计较当日基金金钱 净值或无法进行证券交易；   （4）、基金管理东说念主开市前未能公布申购赎回清单。   （5）、因联系证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因相当情况无法办理赎回， 或者因指数编制单元、联系证券交易所等因相当情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述相当情况指基金管理东说念主无法料思并不可抑遏的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、 通信故障、电力故障、数据纰谬等。   （6）、发生连续接受赎回恳求将毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形时，基金管理东说念主可 暂停接受投资者的赎回恳求。   （7）、法律律例、上海证券交易所规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定回绝接受或暂停基金份额抓有东说念主的赎回恳求或者 减速支付赎回对价时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况放手时， 基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （1）、基金投资所波及的证券/期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）、因不可抗力甚至基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值时；   （3）、当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且采 用估值本领仍导致公允价值存在错误不确定性，并经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主 应当暂停估值；   （4）、法律律例规则、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 第二十一部分        基金合同的变更、远离和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当远离： 贯串的； 标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额抓 有东说念主大会对处置决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的工作主说念主员。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 勉、尽责地履行基金合同和托管左券规则的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组谐和经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘任司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系错误事项须实时公告；基金财产计帐论说经具有证券、期货联系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上，并将计帐论说提醒性公告 登载在指定报刊上。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金              招募说明书（更新）           第二十二部分     基金合同的内容摘抄   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主的权利、义务   （一） 基金管理东说念主的权利与义务            《运作办法》偏激他关系规则，基金管理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关系法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选必要法子保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；   （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司应用鼓动权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在妥当关系法律、律例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、赎回和非交 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 易过户等业务规则，在法律律例和本基金合同规则的范围内决定和诊疗除管理费率、托管费 率之外的基金联系费率结构和收费方式；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他关系规则，基金管理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成功之日起，以涵养信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金离别管理，离别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选顺应合理的法子使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥当《基 金合同》等法律文献的规则，按关系规则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏激他关系规则，履行信息露出及论说义务；   （12）保守基金买卖隐讳，不泄露基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏激他关系规则另有规则外，在基金信息公开露出前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他关系规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他联系辛勤 15 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或辛勤在规则时刻发出，况且保证投资东说念主 大要按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到关系辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并禀报基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成功，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾   （25）履行成功的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系规则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）以涵养信用、用功尽责的原则抓有并安全防守基金财产；   （2）缔造特意的基金托管部门，具有妥当要求的营业场地，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦；对 所托管的不同的基金离别成就账户，孤苦核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东说念主代表基金坚毅的与基金关系的错误合同及关系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖隐讳，除《基金法》、《基金合同》偏激他关系规则另有规则外，在 基金信息公开露出前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金金钱净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息露出事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，说明基金管理 东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是基金管理东说念主有未履行《基 金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了顺应的法子；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系辛勤 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他关系规则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并禀报基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿工作，其补偿工作不因其 退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）履行成功的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主   基金投资东说念主抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金           招募说明书（更新） 东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息辛勤；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）肃穆阅读并驯顺《基金合同》；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）景仰基金信息露出，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律律例和《基金合同》所规则 的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远离的有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）履行成功的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的法式和规则   基金份额抓有东说念主大会由本基金的基金份额抓有东说念主和本基金联合基金的基金份额抓有东说念主 组成，上述两类抓有东说念主不错托福其正当授权代表参会并表决。本基金的基金份额抓有东说念主抓有 的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额领有对等的投票权。本基金份额抓有东说念主大会不 设日常机构。   若以本基金为宗旨基金且基金管理东说念主和基金托管东说念主与本基金通常的联合基金的基金合 同成功，鉴于本基金和联合基金的联系性，联合基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓有的联合 基金的基金份额径直出席本基金的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。在计较参会份额和票数 时，联合基金抓有东说念主抓有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有 东说念主大会的权益登记日，联合基金抓有本基金份额的总和乘以该抓有东说念主所抓有的联合基金份额 占联合基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联合基金折算为 本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。   若将来法律律例对基金份额抓有东说念主大会另有规则的，以届时有用的法律律例为准。   （一）召开事由 国证监会规则或基金合同另有约定的除外：   （1）修改基金合同的蹙迫内答允者提前远离《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会法式；   （10）远离基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所远离上市的除外；   （11）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）单独或整个抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额抓 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 有东说念主大会；   （13）对基金当事东说念主权利和义务产生错误影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主 大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规则的范围内且对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利 影响的情况下诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例、联系证券、期货交易所或登记机构的联系业务规则以及中国 证监会的联系规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本体性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生错误变化；   （5）基金管理东说念主、联系证券交易所和登记机构等诊疗关系基金认购、申购、赎回、交 易、转托管、非交易过户等业务的规则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）在法律律例和《基金合同》规则的范围内，按照指数编制公司的要求，根据指数 使用许可左券的约定，变更标的指数许可使用费费率和计较方法；   （8）诊疗基金份额类别成就、诊疗基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、 灵通基金的场外申购赎回、跨系统转托管等业务；   （9）基金管理东说念主诊疗基金收益分拨原则；   （10）在不违反法律律例的情况下，本基金的联合基金遴荐股票或现款特殊申购本基金；   （11）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干与。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的禀报时刻、禀报内容、禀报方式 额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关偏激有计划方式和有计划东说念主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面禀报基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会、通信开会或法律律例和监管机关允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期妥当以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释妥当法律律例、                          《基金合同》和会议禀报的规则， 况且抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 现场方式在表决纵脱日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以召集东说念主禀报的非 现场方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个工作日内一语气公布联系 提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金           招募说明书（更新） 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议禀报规则的方式收取基金份额抓 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经禀报不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决意见或授权 他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托福东说念主抓 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释妥当法律律例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记录相符。 他方式召开，基金份额抓有东说念主不错遴荐书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体 方式由会议召集东说念主确定并在会议禀报中列明。 提下，授权方式不错遴荐书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议禀报中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的错误事项，如《基金合同》的错误修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额抓有东说念主大会筹备的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的禀报后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主抓东说念主按照下列第七条文定法式确定和公布监票东说念主， 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经筹备后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额抓有东说念主行为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 有计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决截止日历后   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以非常决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》以非常决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据诠释，不然提交妥当会议通 知中规则的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头妥当会议禀报规则的表 决意见视为有用表决，表决意见弄脏不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见 的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集东说念主发布的基金份额抓有东说念主大和会知为准。   （七）计票 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金           招募说明书（更新）   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议入手后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓 有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份 额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。   （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额抓有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是遴荐通信方式 进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当履行成功的基金份额抓有东说念主大会的决议。 成功的基金份额抓有东说念主大会决议对整体基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有管制 力。   （九）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的，基 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需 召开基金份额抓有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、履行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指纵脱收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已扫尾收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 基金管理东说念主对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计较方法参见《招募说明书》； 进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动赔本为前提，收 益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在对基金份额抓有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收 益分拨原则进行诊疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露出办法》 的关系规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时刻不得跨越 15 个工作日。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。   四、与基金财产管理、运用关系用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   本基金远离计帐时所发生用度，按施行支拨额从基金财产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.5%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东说念主。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管东说念主。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所坚毅的指数使用许可左券中所规则的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同成功前的许可使用固定费不列入 基金用度。   指数许可使用费的费率、收取下限、具体计较方法及支付方式请参见招募说明书。   要是指数使用许可左券约定的指数许可使用费的计较方法、费率和支付方式等发生诊疗， 本基金将遴荐诊疗后的方法或费率计较指数使用费。基金管理东说念主应在招募说明书偏激更新中 露出基金最新适用的方法。   指数许可使用费的费率、计较方法及支付方式由基金管理东说念主书面奉告基金托管东说念主，如费 率、计较方法、支付方式等发生变更，基金管理东说念主应实时书面禀报基金托管东说念主。   上述“一、基金用度的种类中第 4－12 项用度”，根据关系律例及相应左券规则，按用度 施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 金合同成功之日起一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开 户用度，由基金管理东说念主于基金合同成功之日起一个月后的 5 个工作日内进行垫付，基金托管 东说念主不承担垫付开户用度义务。   五、基金财产的投资标的和投资抑遏   （一）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资宗旨，本基金可少 量投资于非成份股（包含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、繁衍器具 （权证、股指期货、国债期货等）               、债券金钱（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可调度债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱、货币商场器具以及中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的联系规则）。在建仓完成后，本基金投 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新） 资于标的指数成份股、备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款 基金金钱的 80%。因法律律例的规则而受抑遏的情形除外。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应法式后，可 以将其纳入投资范围。    （二）投资抑遏    基金的投资组合应遵循以下抑遏：    （1）本基金投资于标的指数成份股、                    备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%， 且不低于非现款基金金钱的 80%；    （2）本基金抓有的全部权证，其市值不得跨越基金金钱净值的 3%；    （3）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的并吞权证，不得跨越该权证的 10%；    （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金金钱净值的    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种金钱支抓证券的比例，不得跨越基金金钱净 值的 10%；    （6）本基金抓有的全部金钱支抓证券，其市值不得跨越基金金钱净值的 20%；    （7）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)金钱支抓证券的比例，不得跨越该金钱支抓证 券畛域的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种金钱支抓证券，不得 跨越其各种金钱支抓证券整个畛域的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。基金抓有资 产支抓证券时期，要是其信用等第下降、不再妥当投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金金钱净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （12）基金金钱总值不得跨越基金金钱净值的 140%；    （13）本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金金钱净 值的 10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金金钱净值的 15%； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   （14）本基金参与国债期货或股指期货交易，在职何交易日日终，抓有的买入国债期货 和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 100%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、金钱支抓证券、买入返售金 融金钱（不含质押式回购）等；   （15）本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有的股 票总市值的 20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的债券总市值的 30%；   （16）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应 当妥当基金合同对于股票投资比例的关系约定；基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差计较）应当妥当基金合同关 于债券投资比例的关系约定；   （17）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越 上一交易日基金金钱净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 30%；   （18）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；   （19）      本基金主动投资流动性受限金钱的市值整个不得跨越本基金基金金钱净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例 不妥当上述投资比例抑遏的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保抓一致；   （21）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例抑遏。   除上述第（9）、          （19）、              （20）项另有约定外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金畛域变动、标的指数要素股诊疗、标的指数要素股流动性抑遏等基金管理东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不妥当上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗， 但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成功之日起入手。   要是法律律例对上述投资组合比例抑遏进行变更的，以变更后的规则为准。法律律例或 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新） 监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系抑遏。   为珍重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行径；   （7）法律律例和中国证监会规则退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、施行抑遏东说念主或者 与其有错误横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他错误关联交 易的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金份额抓有东说念主利益优先的原则，防护利 益谋害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱履行。联系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露出。错误关联交易应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   如法律律例或监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系抑遏。   六、基金金钱净值的计较方法和公告方式 量计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应每个工作日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按规则公告。 同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金金钱估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   七、基金合同消释和远离的事由、法式以及基金财产的计帐方式   （一）     《基金合同》的变更 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当远离： 贯串的； 标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额抓 有东说念主大会对处置决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的工作主说念主员。 勉、尽责地履行本基金合同和托管左券规则的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组谐和经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新）   （5）聘任司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各种基金份额在基金合同远离事由发生时各自基金 份额金钱净值的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系错误事项须实时公告；基金财产计帐论说经具有证券、期货联系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上，并将计帐论说提醒性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届 时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有管制力。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续古道、用功、尽责地履行基金 合同规则的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金          招募说明书（更新）   《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区 和台湾地区）法律统领。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的方式   《基金合同》蓝本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律效率。   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金              招募说明书（更新）         第二十三部分            基金托管左券的内容摘抄   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）   称号：南华基金管理有限公司   住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼   法定代表东说念主：张哲   成立时刻：2016 年 11 月 17 日   批准缔造机关：中国证券监督管理委员会   批准缔造文号：中国证监会证监许可20162371 号   组织花式：有限工作公司   注册成本：2.5 亿元东说念主民币   谋略范围：基金召募、基金销售、金钱管理、特定客户金钱管理和中国证监会许可的其 他业务   存续时期：抓续谋略   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时刻：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织花式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   谋略范围：给与东说念主民币进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金               招募说明书（更新） 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探询、征询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 构谋略与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时期：抓续谋略   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主的下 列投资运作进行监督：   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资宗旨，本基金可少 量投资于非成份股（包含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、繁衍器具 （权证、股指期货、国债期货等）               、债券金钱（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可调度债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱、货币商场器具以及中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的联系规则）。在建仓完成后，本基金投 资于标的指数成份股、备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款 基金金钱的 80%。因法律律例的规则而受抑遏的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应法式后，可 以将其纳入投资范围。   基金管理东说念主应将拟投资的股票库等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东说念主。基金 管理东说念主不错根据施行情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和诊疗，并实时禀报基 金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   （1）本基金投资于标的指数成份股、                   备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%， 且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金抓有的全部权证，其市值不得跨越基金金钱净值的 3%；   （3）本基金管理东说念主管理且在本托管东说念主处托管的全部基金抓有的并吞权证，不得跨越该 权证的 10%；   （4）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金金钱净值的 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                招募说明书（更新）    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种金钱支抓证券的比例，不得跨越基金金钱净 值的 10%；    （6）本基金抓有的全部金钱支抓证券，其市值不得跨越基金金钱净值的 20%；    （7）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)金钱支抓证券的比例，不得跨越该金钱支抓证 券畛域的 10%；    （8）本基金管理东说念主管理且在本托管东说念主处托管的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种 金钱支抓证券，不得跨越其各种金钱支抓证券整个畛域的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。基金抓有资 产支抓证券时期，要是其信用等第下降、不再妥当投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金金钱净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （12）基金金钱总值不得跨越基金金钱净值的 140%；    （13）本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金金钱净 值的 10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金金钱净值的 15%；    （14）本基金参与国债期货或股指期货交易，在职何交易日日终，抓有的买入国债期货 和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 100%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、金钱支抓证券、买入返售金 融金钱（不含质押式回购）等；    （15）本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓有的股 票总市值的 20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的债券总市值的 30%；    （16）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）不 低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；基金所抓有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差计较）不跨越 基金金钱净值的 10%；    （17）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越 上一交易日基金金钱净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 交金额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 30%；   （18）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；   （19）      本基金主动投资流动性受限金钱的市值整个不得跨越本基金基金金钱净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例 不妥当上述投资比例抑遏的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；本基金管 理东说念主承诺本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致，并承担由 于不一致所导致的风险和损失；   （21）法律律例及中国证监会规则的其他投资比例抑遏。   除上述第（9）、          （19）、              （20）项另有约定外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金畛域变动、标的指数要素股诊疗、标的指数要素股流动性抑遏等基金管理东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不妥当上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗， 但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成功之日起入手。   要是法律律例对上述投资组合比例抑遏进行变更的，以变更后的规则为准。法律律例或 监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系抑遏。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律律例的规则、                       《基金合同》的约定及本左券的约定， 对基金金钱净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、联系信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主违反法律法 规的规则及本左券的约定，应实时提醒基金管理东说念主，基金管理东说念主收到提醒后应实时查对质明 并以书面花式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对提醒事项进 行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主提醒的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时 向中国证监会论说。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律律例或本左券的规则，应当回绝 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金          招募说明书（更新） 履行，实时提醒基金管理东说念主，并依照法律律例的规则实时向中国证监会论说。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主依据交易法式依然成功的指示违反法律律例或本左券规则的，应当实时提醒基 金管理东说念主，并依照法律律例的规则实时向中国证监会论说。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规则 时刻内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管理东说念主应积极配合提供联系数据辛勤和制 度等。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本左券的有用期内，在不违反自制、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主驯顺联系 法律律例偏激行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金管理东说念主计较的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示 办理计帐交收、联系信息露出和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无 方正事理未履行或蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律律例、 《基金合同》及本左券关系规则时，应实时以书面花式禀报基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到禀报后应实时查对并实时回复基金管理东说念主。在限期内，基金管理东说念主有权随时对禀报县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主禀报的非法事项未能在限期内 纠正的，基金管理东说念主应依照法律律例的规则论说中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系辛勤以 供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和信得过性，在规则时刻内回话基金管理东说念主并改正。基金 托管东说念主无方正事理，回绝、阻挠基金管理东说念主根据本左券规则应用监督权，或遴选拖延、欺骗 等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主建议申饬仍不改正的，基金 管理东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产防守   （一）基金财产防守的原则                                       《基 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金              招募说明书（更新） 金合同》及本左券另有规则，不得自走运用、刑事工作、分拨基金的任何财产。             《运作办法》、                   《基金合同》偏激他关系法律律例规则外，基金托 管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同成功前召募资金的验资和入账 基金份额抓有东说念主东说念主数妥当《基金法》                、《运作办法》等关系规则的，由基金管理东说念主在法如期限 内聘任具有从事联系业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资论说，出具的验 资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 托管东说念主防守和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行径。   （四）基金进行如期进款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的防守和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更过程 中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系辛勤。   （五）基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和管理 算有限工作公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 除外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限工作公司的规则履行。 关账户的开设、使用的，若无联系规则，则基金托管东说念主应当比照并驯顺上述对于账户开设、 使用的规则。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同成功后，基金管理东说念主负责以基金的口头恳求并取得插手宇宙银行间同行拆借市 场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限工作公司与银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。在上述手续办理已矣之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的关系有价凭证的防守   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善防守。 基金托管东说念主对其除外机构施行有用抑遏的有价凭证不承担工作。   （八）与基金财产关系的错误合同及关系凭证的防守   基金托管东说念主按照法律律例防守由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的错误合同及 关系凭证。基金管理东说念主代表基金签署关系错误合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有规则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关系 的错误合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓 有一份蓝本的原件。错误合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按规则各自防守至少 15 年。   五、基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较和复核 金钱净值除以计较日该基金份额总和后的价值。                                     、《证券 投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律律例的规则。基金净值信息由基金管理东说念主负责计较， 基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个交易日扫尾后计较得出当日的该基金份额净值，并在 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新） 盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值计较结果进行复核，并以 两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月末、年中庸年末 估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及联系法律律例的规则或者未能充分珍重基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值纰谬。当基金份额净值出现纰谬时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，并遴选合理的措 施退避损失进一步扩大；当计价纰谬达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当报中国 证监会备案；当计价纰谬达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当在报中国证监会备 案的同期并实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 有东说念主的施行损失，基金管理东说念主搪塞此承担工作。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担工作；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应承 担部分未正确履行复核义务的工作。要是上述纰谬酿成了基金财产或基金份额抓有东说念主的不当 得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿工作，则基金管理东说念主应负责向不当得利 之主体想法返还不当得利。要是返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、顺应、合理的法子进行查验，然则未能发现该错 误的，由此酿成的基金金钱估值纰谬，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿工作。但基金管理 东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的法子消弱或放手由此酿成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外赐与公布，基金托管东说念主可 以将联系情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成功后，应按照两边约定的并吞记账方法和会 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金            招募说明书（更新） 计处理原则，离别独速即成就、登记和防守基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主 的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应如期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月离别孤苦编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个工作日内完成；               《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息发生错误变更的， 基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东说念主不再 更新基金招募说明书。季度论说应当在季度扫尾之日起 15 个工作日内编制已矣并赐与公告； 中期论说应当在上半年扫尾之日起两个月内编制已矣并赐与公告；年度论说应当在每个司帐 年度扫尾之日起三个月内编制已矣并赐与公告。基金合同成功不及两个月的，基金管理东说念主可 以不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面禀报基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报 告完成当日，将关系论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个工作日内完成 复核，并将复核结果书面禀报基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期论说完成当日，将关系论说提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面 禀报基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度论说完成当日，将关系论说提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面禀报基金管理东说念主。基金管理 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以加密传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的论说上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。要是基金管理 东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   六、基金份额抓有东说念主名册的防守   （一）基金份额抓有东说念主名册的内容   基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额抓有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额抓有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度扫尾后 权益登记日的基金份额抓有东说念主名册以及基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有东说念主名册， 基金管理东说念主应在联系的名册生成后 5 个工作日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额抓有东说念主名册的防守   基金托管东说念主应妥善防守基金份额抓有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存抓有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会论说，并代为履行防守基金份额抓有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主搪塞基金管理东说念主由此产生的防守费给予补偿。   七、适用法律与争议处置方式   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本托管左券之目的，不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券关系的争议可通过友好 协商处置。但若自一方书面建议协商处置争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处置的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按当时有用的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力。 除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东说念主仍应履行本左券的其他规则。   八、托管左券的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金             招募说明书（更新）   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的规则有任何谋害。变更后的新左券应当报中国证监会备案。   （二）托管左券的远离   发生以下情况，本托管左券应当远离：            《运作办法》或其他法律律例规则的远离事项。   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关系法律律例的规则对本基金的财产进 行计帐。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                   招募说明书（更新）            第二十四部分          基金份额抓有东说念主服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通晓的内容，请有计划本公司客户服务电话。请 确保投资前，您/贵机构依然全面通晓了本招募说明书。   对本基金份额抓有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和销售机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金份额抓有 东说念主的需要和关系情况，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：   一、资讯服务   公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、短信花式的资讯服务。   投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。   二、线上客户服务   本公司网站成就了线上服务渠说念，投资者不错通过电子邮箱开展联系征询，客服东说念主员在 收到邮件征询后的 24 小时内回话或有计划投资者。   客户服务电子邮箱地址为：services@nanhuafunds.com   三、对于网站服务   公司网站为客户提供家具信息查询、家具净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内 容的服务。   四、客户意见、建议或投诉处理   投资者不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠说念对基金管理东说念主和销售机构建议 意见、建议或投诉。   五、有计划方式   南华基金管理有限公司   客服电话：4008105599   网址：www.nanhuafunds.com 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                    招募说明书（更新）                 第二十五部分    其他应露出事项    本基金招募说明书更新时期，本基金及基金管理东说念主的关系公告如下： 告，2023/7/21； 号，2023/8/10； 号，2023/9/1； 告，2023/10/24； 要提醒，2023/11/22； 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                         招募说明书（更新） 派司及施行抑遏东说念主、受益扫数东说念主等信息的禀报，2023/12/15； 告，2024/1/19； 告，2024/4/12；         第二十六部分          招募说明书存放偏激查阅方式    本招募说明书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的办公场地，投资东说念主可 在办公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书 蓝本为准。    基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。    关系指数成份债券偏激各自的比重的最新名单及关系指数的最新辛勤可在指数编制机 构的网站 http://www.csindex.com.cn/zh-CN 提供免费浏览。 南华中证杭州湾区交易型绽放式指数证券投资基金                   招募说明书（更新）              第二十七部分            备查文献                                ；                                ；                                    ；   以上查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场地。基金投资者在营业时刻可免费 查阅，在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。                                        南华基金管理有限公司                                       二零二四年十一月十三日